Données mark-to-market (MTM ou M2M)

Fairways Dette supporte actuellement certaines combinaisons de devises et d'index.

Si les données de marché semblent mal s'afficher dans votre produit, vérifiez d'abord que votre produit répond bien aux exigences ci-dessous.

Remarque : Les flux utilisés pour calculer l'indicateur Mark-to-Market, par exemple, sont actualisés en utilisant la courbe zéro-coupon de l'indice sélectionné pour le produit.

 

Draft_Loan_FR.png

 

Les indices IBOR suivants ont été décommissionnés par les marchés et ne sont donc plus disponibles dans Fairways Dette :

  • CHF LIBOR - date de dernière publication : 31/12/2021
  • GBP LIBOR - date de dernière publication : 31/12/2021
  • USD LIBOR - date de dernière publication : 30/06/2023

Les régulateurs et les acteurs du marché ne prévoient pas d'interrompre la publication de l'EUR EURIBOR dans un avenir proche.

A l'heure actuelle, Fairways Dette ne prend en charge que les CMS dont le swap sous-jacent est contre IBOR.

 

Produit Index Devise
Emprunt
Standard
  • Fixed
  • LIBOR
  • CORRA
  • ESTER
  • SARON
  • SOFR
  • SONIA
  • Fed Funds
  • TERM ESTER
  • TERM SOFR
  • TERM SONIA
  • Average SOFR
  • AUD
  • CAD
  • CLP
  • CNS
  • CZK
  • DKK
  • EUR
  • CHF
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD
Dérivé
Cap/Floor
  • LIBOR
  • ESTER
  • SARON
  • SOFR
  • SONIA
  • Fed Funds

 

  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD
Collar
  • LIBOR
Cap Floor digital
  • LIBOR
Swap de devises
  • Fixe-Fixe
  • Fixe-LIBOR
  • LIBOR-LIBOR
  • EUR-CHF
  • EUR-GBP
  • EUR-JPY
  • EUR-NOK
  • EUR-SEK
  • USD-CAD
  • USD-CHF
  • USD-EUR
  • USD-GBP
  • USD-JPY
  • USD-NOK
  • USD-SEK

Swap de taux d'intérêt (standard)

  • Fixe-Fixe
  • Fixe-LIBOR
  • LIBOR-LIBOR
  • Fixe-RFR (CORRA, ESTER, SARON, SOFR, SONIA, Fed Funds)
  • Fixe-TERM RFR (Term ESTER, Term SONIA, Term SOFR)
  • Fixed-Average SOFR
  • AUD
  • CAD
  • CLP
  • CNS
  • CZK
  • DKK
  • EUR
  • CHF
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD

Si l'option de taux du cap/floor est "Floor fixing à 0" :

  • Fixe-Fixe
  • Fixe-LIBOR
  • LIBOR-LIBOR
  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • CLP
  • CNS
  • CZK
  • DKK
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD
  • Fixe-EONIA
  • EUR
  • CMS(EURIBOR)-EURIBOR
  • CMS(USD LIBOR)-LIBOR
  • EUR
  • USD
  • IPC FR xT - Fixe
  • IPC FR xT - Livret A
  • EUR
  • IPC EUR xT - Fixe
  • USD
  • LPI-Fixe
  • CHF
  • RPI-Fixe
  • GBP
  • SIFMA-CMS(USD LIBOR)
  • SIFMA-Fixe
  • SIFMA-LIBOR 
  • USD

Swap de taux d'intérêt (annulable)

Swaption (américain, bermudien)

  • Fixe-LIBOR
  • Fixe-SIFMA
  • EUR
  • USD
Swaption (standard)
  • LIBOR
  • SIFMA
  • EUR
  • CHF
  • GBP
  • USD

 

Exemple

Les MTM de mon emprunt standard ne s'affichent pas. Ni l'indice Bank of England, ni la devise HKD ne sont supportés par Fairways Dette pour la calcul des MTM.

Draft_Loan_Characteristic_FR.png

 

Si mon emprunt standard possède différent caractéristiques, par ex. un indice fixe et une devise EUR, les données MTM s'affichent comme ces caractéristiques sont supportés par Fairways Dette pour le calcul des MTM.

Draft_Loan_Characteristic_MTM_FR.png

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