Fairways Dette supporte actuellement certaines combinaisons de devises et d'index.
Si les données de marché semblent mal s'afficher dans votre produit, vérifiez d'abord que votre produit répond bien aux exigences ci-dessous.
Remarque : Les flux utilisés pour calculer l'indicateur Mark-to-Market, par exemple, sont actualisés en utilisant la courbe zéro-coupon de l'indice sélectionné pour le produit.
Les indices IBOR suivants ont été décommissionnés par les marchés et ne sont donc plus disponibles dans Fairways Dette :
- CHF LIBOR - date de dernière publication : 31/12/2021
- GBP LIBOR - date de dernière publication : 31/12/2021
- USD LIBOR - date de dernière publication : 30/06/2023
Les régulateurs et les acteurs du marché ne prévoient pas d'interrompre la publication de l'EUR EURIBOR dans un avenir proche.
A l'heure actuelle, Fairways Dette ne prend en charge que les CMS dont le swap sous-jacent est contre IBOR.
| Produit | Index | Devise |
|---|---|---|
| Emprunt | ||
| Standard |
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| Dérivé | ||
| Cap/Floor |
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| Collar |
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| Cap Floor digital |
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| Swap de devises |
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Swap de taux d'intérêt (standard) |
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Si l'option de taux du cap/floor est "Floor fixing à 0" :
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Swap de taux d'intérêt (annulable) Swaption (américain, bermudien) |
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| Swaption (standard) |
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Exemple
Les MTM de mon emprunt standard ne s'affichent pas. Ni l'indice Bank of England, ni la devise HKD ne sont supportés par Fairways Dette pour la calcul des MTM.
Si mon emprunt standard possède différent caractéristiques, par ex. un indice fixe et une devise EUR, les données MTM s'affichent comme ces caractéristiques sont supportés par Fairways Dette pour le calcul des MTM.