Données mark-to-market (MTM ou M2M)

Fairways Dette supporte actuellement certaines combinaisons de devises et d'index.

Si les données de marché semblent mal s'afficher dans votre produit, vérifiez d'abord que votre produit répond bien aux exigences ci-dessous.

Draft_Loan_FR.png

 

Attention : Suite à l'arrêt des taux IBOR à l'échelle mondiale, certains indices ne sont plus publiés. La date de cessation varie selon le marché et l'indice. Il vous appartient d'effectuer une vérification pour chaque devise et chaque indice. Veuillez noter que l'impossibilité de récupérer la valeur d'un indice pour un reset entraînera une valorisation erronée ou une impossibilité de valoriser les transactions concernées.

 

Produit Index Devise
Emprunt
Standard
  • Fixe
  • Libor
  • AUD
  • CAD
  • CLP
  • CNS
  • CZK
  • DKK
  • EUR
  • CHF
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD
Dérivé
Cap
  • Fixe
  • Libor 
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD
Collar
Swap de devises
  • Fixe-Fixe
  • Fixe-Libor
  • Libor-Libor
  • EUR-CHF
  • EUR-GBP
  • EUR-JPY
  • EUR-NOK
  • EUR-SEK
  • USD-CAD
  • USD-CHF
  • USD-EUR
  • USD-GBP
  • USD-JPY
  • USD-NOK
  • USD-SEK
Floor
  • Fixe
  • Libor 
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD

Swap de taux d'intérêt (standard)

  • Fixe-Fixe
  • Fixe-Libor
  • Libor-Libor
  • AUD
  • CAD
  • CLP
  • CNS
  • CZK
  • DKK
  • EUR
  • CHF
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD

Si l'option de taux du cap/floor est "Floor fixing à 0" :

  • Fixe-Fixe
  • Fixe-Libor
  • Libor-Libor
  • CHF
  • DKK
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • NOK
  • SEK
  • USD 
  • Fixe-Eonia
  • EUR
  • Fixed-Fedfunds
  • USD
  • Fixe-Sonia
  • GBP
  • Fixe-Saron
  • CHF
  • CMS-Fixe
  • CMS-Libor
  • EUR
  • USD
  • IPC FR xT - Fixe
  • IPC FR xT - Livret A
  • EUR
  • IPC EUR xT - Fixe
  • USD
  • LPI-Fixe
  • CHF
  • RPI-Fixe
  • GBP
  • SIFMA-CMS
  • SIFMA-Fixe
  • SIFMA-Libor 
  • USD

Swap de taux d'intérêt (annulable)

  • Fixe-Libor
  • EUR
  • USD
Swaption (standard)
  • Libor
  • SIFMA
  • EUR
  • CHF
  • GBP
  • USD
Swaption (Americain)
  • Libor
  • SIFMA
  • EUR
  • USD
Swaption (Bermudan)

 

Exemple

Les MTM de mon emprunt standard ne s'affichent pas. Ni l'indice Bank of England, ni la devise HKD ne sont supportés par Fairways Dette pour la calcul des MTM.

Draft_Loan_Characteristic_FR.png

 

Si mon emprunt standard possède différent caractéristiques, par ex. un indice fixe et une devise EUR, les données MTM s'affichent comme ces caractéristiques sont supportés par Fairways Dette pour le calcul des MTM.

Draft_Loan_Characteristic_MTM_FR.png

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