Les produits récemment ajoutés dans le portefeuille Risque dans Fairways Dette peuvent ne pas être totalement à jour. Actualisez manuellement le portefeuille pour appliquer les bonnes dates de marché.
Remarque : L'indicateur Mark-to-Market est calculé à partir des caractéristiques de base du produit. Tout changement dans les flux n'a aucune incidence dans le calcul de cet indicateur. Par conséquent, une différence peut s'observer entre la valorisation dans l'application Risque et les autres données de la plateforme.
Prérequis
Contactez votre consultant(e) Finance Active pour :
L'application Risque est uniquement opérationnelle lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la devise du produit est l'USD,
- le type du produit est l'un des suivants: emprunt standard, swap de taux d'intérêt, cap, floor ou collar
- l'indice est l'un des suivants : Fixe, IBOR, SOFR, Average SOFR, Term SOFR, Fed Funds* ou encore SIFMA
L'utilisation d'un autre indice ou d'un produit non pris en charge génèrera une erreur.
*Seul le mode "Composé" est pris en charge pour les indices quotidiens lors du calcul du taux d'intérêt. Les modes basés sur les moyennes sont uniquement pris en charge pour la période courue.
** Cet indice n'est pas pris en charge lorsque le type du produit correspond à un cap, un floor ou un collar.
Accéder à l'application Risque
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client, si pertinent.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Risque.
Actualiser le portefeuille
- Cliquez sur Settings
.
- Cliquez sur Portfolio Integrations.
- Soit :
- Saisissez la date de calcul du portefeuille, par ex. 30/09/2020.
- Cliquez sur Reset à côté de la date de marché adéquate.
Le statut de l'intégration réussie devient IN_PROGRESS or DONE.