Suite à l'implémentation du taux sans risque, également appelé "RFR" (Risk-Free Rates), dans Fairways Dette en juin 2023 afin d'être conforme à la norme mondiale des taux flottants, de nouveaux taux à terme sont désormais disponibles dans la plateforme.
Ces nouveaux taux à terme basés sur les RFR peuvent être sélectionnés dans la liste des indices disponibles lors de la création d'un produit dans l'application Dette & Dérivés, ou encore lors du pricing d'un emprunt ou d'un swap dans l'application Pricers.
Les indices de taux à terme disponibles pour chaque devise sont les suivants :
- EUR : Term ESTER 1W, Term ESTER 1M, Term ESTER 3M, Term ESTER 6M et Term ESTER 1Y
- GBP : Term SONIA 1M, Term SONIA 3M, Term SONIA 6M et Term SONIA 1Y
- USD : Term SOFR 1M, Term SOFR 3M, Term SOFR 6M et Term SOFR 1Y
- Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer les indexes.
- Les indices Term SOFR seront disponibles dans l'application Pricers à une date ultérieure.
- La valorisation n'est actuellement disponible que pour l'emprunt et le swap de taux d'intérêt. La valorisation du cap, du floor et du collar sera disponible ultérieurement.
Pour plus d'informations sur les RFR, voir Taux sans risque (RFR).
Pour plus d'informations sur les indices de taux à terme, voir Index.
Pour plus d'informations sur les procédures de pricing, voir la section Pricers.
Pour plus d'informations sur les procédures de création de produits, voir la section Portefeuille.