2024/02/23 - Fairways Dette - Mouvements sur l'indicateur mark-to-market pour les emprunts et les swaps de taux d'intérêt

Des corrections appliquées récemment sur la valorisation peuvent entraîner des mouvements sur l'indicateur mark-to-market pour les emprunts et les swaps de taux d'intérêt utilisant les indices mentionnés ci-dessous. Veuillez noter que ces corrections ne s'appliquent qu'aux indicateurs mark-to-market et n'affectent pas le calcul des paiements d'intérêts et des périodes courues, à l'exception des indices TAG et TAM.

  • AVG SOFR et Fed Funds : la valorisation des périodes courantes des intérêts pour les produits utilisant les indices Average SOFR et Fed Funds a été corrigée.
  • SIFMA : l'actualisation se basait auparavant sur la courbe zéro coupon LIBOR, mais les normes du marché exigent désormais l'utilisation de la courbe zéro coupon SOFR.
  • TAG et TAM : le calcul des taux à terme a été corrigé. En effet, les termes (forwards) EONIA basés sur la courbe zéro coupon sans shift étaient utilisés à tort pour calculer les termes basés sur l'indice TAG. La courbe ESTER avec shift est désormais prise en compte dans le calcul. Veuillez noter que cette correction ne s'applique qu'aux valorisations postérieures au 20 juillet 2022.
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