Concepts du portefeuille

Gestion dynamique d'échéanciers

Fairways Debt est développé autour du concept de l'échéancier. Cet échéancier calcule les paiements en utilisant des produits, des fixings, mais aussi les courbes à terme.

L'échéancier calcule les paiements de tous les types de produit (sauf les emprunts manuels). Ce calcul s'effectue :

  • Lorsqu'un produit est initialement enregistré et engagé dans le brouillon du portefeuille (cela s'applique aussi aux produits importés).
  • En mode brouillon, lorsque l'utilisateur(trice) modifie les paramètres du produit, et si cette modification a un impact sur l'échéancier.
  • Lorsqu'une action du workflow est effectuée : remboursement, modification d'indice, modification de la périodicité, etc.
  • Toutes les nuits pour les produits basés sur les indices de taux variable, pour prendre en compte les derniers fixings et les derniers courbes à terme.
  • Dans les pages Analyse & Reporting, lorsqu'un(e) utilisateur(trice) modifie la date d'analyse ou fait une simulation de marché.

À part l'heure de l'enregistrement du produit, seules les produits futurs et connus sont recalculés dynamiquement. Les paiements passés sont considérés comme fixes, sauf pour les mises à jour manuelles de montant. Cependant, pour des besoins d'analyse et de reporting, vous pouvez sélectionner une date de début déjà passée !

Les paiements connus peuvent être modifiés pour ajuster le montant et le taux selon la contrepartie (par ex., pour les arrondis).

Workflow de saisie des produits

Pour saisir un produit dans le système, veuillez suivre le workflow par défaut, qui s'applique à tous les types de produit.

Actions de workflow

Une action de workflow est un événement qui se produit durant la durée de vie d'un instrument et qui peut être enregistrée dans les produits réels. Les actions typiques incluent : le remboursement anticipé (total ou partiel), la règle d'indexation (indice sous-jacent ou marge), la modification de la périodicité, etc.

L'action de workflow possède deux dates :

  • Date de négociation : Date à laquelle la modification a été négociée et qui devrait être prise en compte par le système. Avant cette date, l'action n'a aucun impact sur l'échéancier.
  • Date de référence : Date à laquelle l'action s'est en fait produite et impacte l'échéancier, par ex. la date de paiement d'un remboursement.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux Actions de cycle de vie.

Lorsque vous modifiez la date d'analyse dans une page d'analyse, toutes les actions du workflow dont la date de négociation est postérieure à la date d'analyse sont cachées et les échéanciers sont recalculés.

Couverture

Tous les produits non dérivés peuvent être couverts par un instrument dérivé.

C'est une relation many-to-many, c'est-à-dire qu'un dérivé peut couvrir autant de produits que nécessaire et qu'un produit peut être couvert par autant de couvertures que nécessaire.

Seules les couvertures additionnelles (montants notionnels additionnés) sont supportées. Les couvertures transitives ne sont pas encore supportées.

Tags

Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à un produit. Les tags sont à usage individuel et ne sont donc pas partagés entre utilisateurs. Associez les tags pour grouper les produits, notamment pour les analyses et rapports.

Produits internes

Un produit peut être saisi avec une contrepartie externe, souvent une banque, ou une contrepartie interne, c'est-à-dire au sein de l'organisation configurée et agissant telle une banque. On parle alors de produit interne.

Les produits internes s'affiche dans le portefeuille dans les deux directions :

  • Passif pour l'entité emprunteuse
  • Actif pour l'entité prêteuse

Si l'organisation actuelle inclut les deux entités, les produits internes s'affichent alors deux fois dans le portefeuille : en tant que passif et actif.

Événement personnalisés

Vous pouvez créer des événements spécifiques à chaque produit, afin que Fairways Dette vous notifie lorsque l'événement est déclenché.

Par exemple, nous vous conseillons de créer des événements liés à la durée de vie du produit.

Droits d'accès

  • Les utilisateurs ayant le droit de voir (lecture) le produit peuvent voir les événements personnalisés liés à ce produit.
  • Les utilisateurs ayant le droit de modifier (écriture) le produit peuvent modifier les événements personnalisés liés à ce produit.

Les notifications ne sont envoyées aux utilisateurs que si l'événement a été créé ET les notifications configurées pour le type d'événement.

Les règles de notification peuvent être configurées par rapport au type d'événement.

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