2019/01/08 - Fairways Dette - Note d'hiver

La version hivernale 2019 de Fairways Dette vient d'être déployée. Consultez les nouveautés et évolutions ici.

Application Nouveauté ou Évolution
Analyse & Reporting
Dette & Dérivés
Marchés financiers
  • Nouvelles données de marché :
    • CMS curve
    • Inflation CDC
    • Sifma

 

Analyse & Reporting
 Scénario de taux FX

Simuler différents scénarios de taux, en utilisant des scénarios de taux de groupe avec les taux Forex :

 

Dette & Dérivés
Moyenne pondéré hebdomadaire et mensuelle

En plus du calcul de la moyenne pondérée quotidienne, vous pouvez désormais le faire de façons hebdomadaire et mensuelle.

  1. Ouvrez un produit brouillon contenant un indice variable.
  2. Cliquez sur Modifier dans la section Indexation.
  3. Activez Paramètres avancés.
  4. Sélectionnez Moyenne pondérée hebdomadaire or Moyenne pondérée mensuelle dans le mode de calcul du taux d’intérêt.
  5. Complétez les champs de la règle de date de réinitialisation.

WeightedAverage_Weekly_FR.png

 WeightedAverage_Monthly_FR.png

Swaps annulables : Plage de dates américaines

L'application supporte désormais les swaptions américaines pour les swaps annulables.

  1. Ouvrez un swap brouillon.
  2. Cliquez sur Modifier dans la section Option d'annulation.

Swap_Cancelable_American_FR.png

Ajustements de valeur de crédit/débit (CVA/DVA)

Les ajustements de valeur de crédit/débit sont désormais disponibles pour les swaps de taux d’intérêt (IRS), caps, floors et collars. Ces paramètres impactent les indicateurs-clés dans la synthèse du produit.

Remarque : Ces paramètres sont actuellement seulement basés sur les courbes américaines. Veuillez contacter votre consultant(e) si vous souhaitez les utiliser pour d’autres courbes qu’américaines.

  1. Ouvrez un produit parmi : IRS, cap, floor or collar.
  2. Naviguez jusqu'à CVA/DVA.
  3. Cliquez sur Modifier pour compléter les détails des CVA/DVA.

CVADVA_FR.png

Ces détails impactent les données mark-to-market dans la synthèse du produit.

CVADVA_Overview_FR.png

 

Divers

En partenariat avec Salvia, nous avons développé un connecteur spécifique à l’Habitat. Ce connecteur nous permet d’exporter rapidement les produits de Salvia, puis de les importer dans Fairways Dette.

De l'automne à l'hiver

Prochainement au printemps…

  • Nouveau produit pour l’habitat aux Pays-Bas
  • Plus de fonctionnalités pour une utilisation aisée des propriétés personnalisés : valeurs historiques, etc.
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