2019/01/08 - Fairways Dette - Note d'hiver

Simuler différents scénarios de taux, en utilisant des scénarios de taux de groupe avec les taux Forex :

• Créer un scénario de taux de groupe
• Appliquer un scénario de taux de groupe à une analyse ou à un rapport

En plus du calcul de la moyenne pondérée quotidienne, vous pouvez désormais le faire de façons hebdomadaire et mensuelle.

1. Ouvrez un produit brouillon contenant un indice variable.
2. Cliquez sur Modifier dans la section Indexation.
3. Activez Paramètres avancés.
4. Sélectionnez Moyenne pondérée hebdomadaire or Moyenne pondérée mensuelle dans le mode de calcul du taux d’intérêt.
5. Complétez les champs de la règle de date de réinitialisation.

L'application supporte désormais les swaptions américaines pour les swaps annulables.

1. Ouvrez un swap brouillon.
2. Cliquez sur Modifier dans la section Option d'annulation.

Les ajustements de valeur de crédit/débit sont désormais disponibles pour les swaps de taux d’intérêt (IRS), caps, floors et collars. Ces paramètres impactent les indicateurs-clés dans la synthèse du produit.

Remarque : Ces paramètres sont actuellement seulement basés sur les courbes américaines. Veuillez contacter votre consultant(e) si vous souhaitez les utiliser pour d’autres courbes qu’américaines.

1. Ouvrez un produit parmi : IRS, cap, floor or collar.
2. Naviguez jusqu'à CVA/DVA.
3. Cliquez sur Modifier pour compléter les détails des CVA/DVA.

Ces détails impactent les données mark-to-market dans la synthèse du produit.