Cette version de Fairways Debt apporte plusieurs améliorations relatives à la plateforme et aux calculs, ainsi que la résolution de deux anomalies dans les modules Analyses et Importation massive.
L'ensemble des éléments ci-dessous fait partie de la version FWD.26.07.
🚀 Améliorations
Amélioration du calcul de la grille
Les calculs de la grille valorisent désormais chaque jambe selon la méthodologie de valorisation des swaps (swap pricing), dans le cadre d'une évolution sous-jacente de la plateforme.
Suppression de l'indicateur MARKET_SPREAD
L'indicateur MARKET_SPREAD, initialement introduit pour accompagner la transition des taux IBOR vers les taux de référence sans risque (RFR), a été supprimé et n'est plus disponible en tant qu'indicateur dans les rapports Spot.
Mise à jour de la méthodologie de calcul des taux forward
La méthodologie de calcul des taux forward a été mise à jour pour plusieurs indices, afin de mieux s'aligner sur les conventions de marché. Cette évolution ne concerne que certains indices de taux swap et indices dérivés IBOR, et s'applique aux calculs effectués à compter du 22 juillet 2026 ; les calculs et rapports produits avant cette date ne sont pas concernés.
En savoir plus : Mise à jour du calcul des taux forward – Version du 21 juillet 2026.
🛠 Corrections
📊 Analyses et reporting
L'indicateur de durée de vie résiduelle n'affiche plus une valeur non nulle erronée pour les opérations comportant un apport complémentaire ; il affiche désormais correctement zéro, en cohérence avec les autres opérations utilisant le même indice.
🔌 Importation massive
Les détails d'intégration des opérations importées en masse via API à l'aide de fichiers XML sont désormais correctement enregistrés et affichés dans la section Produits importés de la page Rapport d'importation.