2022/08/11 - Fairways Dette - Macro-couverture

Le module Couvertures de Fairways Dette vous permet de gérer la relation de la dette réelle et des produits de couverture de risque. 

Ce module vous offre également la possibilité de suivre les informations de macro-couverture via un tableau de bord synthétique. Vous obtenez ainsi un aperçu rapide des principales informations nécessaires à la gestion de la couverture : les indicateurs tels que le taux de couverture du portefeuille ainsi que les associations entre les produits.

Cette fonctionnalité vous permet notamment de :

  • Construire la relation entre la dette et les produits de couverture via la création de couverture
  • Contrôler les informations de macro-couverture
  • Générer des analyses de macro-couverture et des rapports

Note: Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer le module Couvertures.

 

Création d'une couverture

Veuillez consulter Créer une couverture pour en savoir plus sur l'association d'un produit à une couverture.

Vous pouvez également associer rapidement un nouveau swap de taux d'intérêt pour couvrir un produit du portefeuille (naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés > Portefeuille) en cliquant sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit, puis en sélectionnant Créer à partir de ce produit > Créer un swap de couverture :

HedgingCreateAllocationSwap_FR.png

Vous serez invité(e) à saisir les caractéristiques du nouveau swap de taux d'intérêt - certaines étant pré-remplies en fonction du produit couvert - qui vous permettront de créer et d'associer immédiatement un nouveau produit de couverture. Pour plus d'informations , voir Créer un swap de taux d'intérêt.

 

Contrôle des informations de macro-couverture

Pour accéder au tableau de bord et obtenir une vue d'ensemble de la macro-couverture, naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés > Portefeuille), puis sélectionnez l'onglet Couvertures :

HedgingDashboard_FR.png

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Description

 A

L'onglet "Associés" (sélectionné par défaut) liste tous les produits actuellement couverts et leurs produits de couverture dans une vue en arborescence. Les principaux indicateurs de couverture peuvent être contrôlés depuis cette vue.

L'onglet "Dissociés" liste les produits qui ne sont actuellement associés à aucune couverture.

Sur ces deux onglets, chaque produit peut être affiché en cliquant sur la valeur dans la colonne "Référence". Le détail du produit s'affiche et il est alors possible de configurer une couverture.

 B

Un filtre est disponible pour grouper les produits et les trier dans la liste :

  • Emprunts : le produit couvert est affiché au niveau supérieur de la vue en arborescence et ses dérivés de couverture sont affichés en sous-niveau.
  • Dérivés : le produit dérivé (couverture) est affiché au niveau supérieur de la vue en arborescence et les produits couverts sont affichés en sous-niveau (comme illustré sur la capture d'écran ci-dessus).
  • Devises des dérivés : l'affichage est identique aux dérivés avec un tri supplémentaire des produits par devises dans un sous-onglet permettant la navigation entre les devises disponibles.
  • Contreparties des dérivés : l'affichage est identique aux dérivés avec un tri supplémentaire des produits par contreparties dans un sous-onglet permettant la navigation entre les contreparties disponibles.

 C

Les données de couverture du tableau de bord peuvent être exportées dans un fichier Excel.
HedgingExport_FR.png

 

Génération des analyses de macro-couverture et des rapports

Veuillez consulter Analyse macro-couverture et Périmètre de la macro-couverture pour en savoir plus sur l'affichage des données correspondantes.

Les indicateurs des produits couverts peuvent être sélectionnés pour vos rapports, afin de vous permettre d'y inclure les mêmes données que celles disponibles dans le module Couvertures.

Les indicateurs suivants sont spécifiques à la couverture et disponibles pour les rapports à date :

  • Montant couvert
  • Ratio couvert
  • Encours notionnel des couvertures (devise de consolidation)
  • Encours notionnel des couvertures (devise d'origine)

Les indicateurs suivants sont disponibles pour les rapports périodiques :

  • Charge d'intérêt de couverture (devise du compte)
  • Charge d'intérêt de couverture (devise d'origine)

Pour plus d'informations, voir la section Couvertures.

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