Fairways Dette vous permet de simuler des échéanciers de produits avant d'ajouter les produits associés.
Fairways Dette propose 6 types de produits vanille pour le pricing :
- Emprunt
- Swap
- Cap
- Floor
- Collar
- Swaption
A partir du 30 juin 2023, le taux sans risque, également appelé "RFR" ("Risk-Free Rates"), sera la norme mondiale pour les taux flottants, en raison de la cessation du LIBOR USD. Afin de répondre à ce changement, vous pouvez désormais sélectionner des taux RFR pour simuler des échéanciers dans l'application Pricers.
Pour calculer votre échéancier en utilisant les taux RFR, veuillez suivre ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Pricers.
- Renseignez les caractéristiques du produit.
- Dans le champ Indice, sélectionnez le RFR associé à la devise du produit (ou l'IBOR s'il est encore publié) pour calculer votre échéancier.
Les indices disponibles pour chaque devise sont les suivants :
- EUR : EURIBOR, ESTER
- GBP : SONIA
- USD : LIBOR, SOFR
- CHF : SARON
Important :
- Les RFR sont uniquement disponibles pour les emprunts, les swaps, les caps et les floors. Les RFR seront disponibles ultérieurement pour les collars. Les autres pricers ne sont pas pris en charge.
- Toute option de floor s'applique au taux composé (le floor appliqué aux taux journaliers n'est pas pris en charge).
- Le type et l'ajustement du fixing ne sont pas pertinents pour les RFR et sont donc masqués.
- Le taux composé est calculé conformément aux normes du marché, avec un décalage de 5 jours et sans shift d'observation (à l'exception de l'indice SARON). Ces paramètres ne sont pas modifiables dans l'application Pricers.
Pour plus d'informations, voir la section Pricers.