Fairways Debt vous permet de définir des options avancées lors de l'édition de l'indexation du produit.
Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.
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... via le portefeuille réel
- Cliquez sur le produit souhaité pour ouvrir son profil.
- Naviguez jusqu'à Cycle de vie.
- Cliquez sur Appliquer nouvelle indexation.
... via le portefeuille brouillon
- Cliquez sur le produit souhaité pour ouvrir son profil.
- Naviguez jusqu'à Synthèse.
- Cliquez sur Modifier dans la section où se trouve l'indexation, dans cet exemple la section Indexation.
Remarque : Vous pouvez également accéder à l'indexation à partir de l'onglet Cycle de vie de ce portefeuille. Cliquez ensuite sur Appliquer nouvelle indexation.
Appliquer une indexation avancée au produit
- Sélectionnez Paramètres avancés pour développer la zone avec les options correspondantes.
Remarque : L'option Paramètres avancés s'affiche lorsqu'un indice flottant est sélectionné pour le produit.
- Complétez le formulaire avec les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Zone |
Description |
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Calcul taux d'intérêt |
Sélectionnez ou saisissez les données pour le calcul du taux d'intérêt :
Lorsque le montant des intérêts est calculé sur la base du mode composé ou d'une moyenne, l'option Calcul du taux journalier s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors saisir les données suivantes :
Important : Le spread journalier est appliqué au taux journalier avant le taux du cap journalier et/ou le taux du floor journalier. La marge journalière est appliquée au taux journalier après le taux du cap journalier et/ou le taux du floor journalier. Approximation de la valorisation ! Les spread/cap/floor/marge journaliers s'appliquent uniquement aux fixing passés (flux passés et de la période courue). Ils ne sont pas utilisés pour calculer les taux à terme (pas de valeur d'option). Toutefois, ils sont appliqués aux taux à terme de la période pour éviter les écarts de valorisation. |
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Règle date de fixing |
Remarque : Cette zone s'affiche en fonction du mode sélectionné. Définissez les options pour la règle de la date de fixing. Remarque : Lorsque le montant des intérêts est calculé sur la base du mode valeur spot et que le type de jour calendaire est sélectionné pour la règle de la date de fixing, le champ Ajustement du calcul des intérêts s'affiche automatiquement. Si la date de fixing calculée avec l'ajustement au jour calendaire correspond à un jour non ouvrable, ce champ est utilisé pour ajuster cette date. Pour plus d'informations, voir Ajuster l'échéance d'un produit et L'ajustement. |
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Règle date de fixing (fin) |
Remarque : Cette zone s'affiche en fonction du mode sélectionné. Définissez les options pour la fin de la règle de la date de fixing. |
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Règle date de réinitialisation |
Remarque : Cette zone s'affiche en fonction du mode sélectionné. Définissez les options pour la règle de la date de réinitialisation. |
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Calendriers fixing |
Sélectionnez le(s) calendrier(s) que vous souhaitez appliquer au fixing. |
- Cliquez sur OK.
La configuration des options avancées s'applique sur l'indexation du produit.