Fairways Dette vous permet de visualiser les détails d'une indexation composée à partir de l'échéancier du produit. Les données avec tous les fixings utilisés sur la période sont automatiquement exportées vers un fichier Excel.
Accéder à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
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Ouvrir un produit
- Naviguez jusqu'au portefeuille adéquat.
- Cliquez sur un produit pour ouvrir son profil.
Le profil du produit s'affiche.
Visualiser et exporter les détails d'un calcul d'indice composé
- Naviguez jusqu'à l'onglet Affichage détaillé sur l'échéancier du produit.
- Cliquez sur l'icône export des détails
sur la ligne de la période souhaitée.
Remarque : Si un remboursement ou un tirage a été effectué sur le produit pour une période donnée, une autre icône est affichée sur la ligne pour visualiser les détails du calcul correspondant.
Les détails du calcul de l'indice composé sont exportés vers un fichier Excel.
Les détails affichent notamment tous les fixings utilisés au cours de la période, ainsi que les informations suivantes :
- Date de début : date du jour de la période au cours de laquelle une valeur de fixing est prise en compte.
- Date d'observation : date réelle à partir de laquelle la valeur de fixing est extraite en tenant compte du lag.
- Jours d'observation : nombre de jours entre la date d'observation et le jour ouvrable suivant (égal à 1 en semaine, égal à 3 pour le vendredi, +1 chaque fois qu'il y a un jour férié).
- Jours d'intérêt : nombre de jours entre la date de début et le jour ouvrable suivant (égal à 1 en semaine, égal à 3 pour le vendredi, +1 à chaque fois qu'il y a un jour férié).
- Fixing : valeur de l'indice à la date d'observation.
- Fixing modifié : valeur du fixing après calcul incluant les spread/cap/floor/marge journaliers.
- Indice de référence : nom de l'indice.