Fairways Dette prend actuellement en charge certaines combinaisons de devises et d'indices.
Si les données de marché ne s'affichent pas sur un produit, veuillez d'abord vérifier que sa combinaison devise/indice est bien prise en charge dans les sections ci-dessous.
Exemple d'un produit dont la combinaison devise/indice n'est pas prise en charge par Fairways Dette
Les indices IBOR suivants ont été décommissionnés par les marchés et ne sont donc plus disponibles dans Fairways Dette :
- CHF LIBOR - date de dernière publication : 31/12/2021
- GBP LIBOR - date de dernière publication : 31/12/2021
- USD LIBOR - date de dernière publication : 30/06/2023
Les régulateurs et les acteurs du marché ne prévoient pas d'interrompre la publication de l'EUR EURIBOR dans un avenir proche.
A l'heure actuelle, Fairways Dette ne prend en charge que les CMS dont le swap sous-jacent est contre IBOR.
Remarque : Cliquez sur une section ci-dessous pour afficher les données correspondantes.
Les combinaisons de swaps de devises prises en charge seront disponibles ultérieurement.
Veuillez contacter votre consultant(e) Finance Active si la combinaison dont vous avez besoin pour un type de produit donné n'est pas répertoriée.
Emprunts - Emprunt standard
| Devise | Indice |
|---|---|
| AUD | Fixe |
| BBSW | |
| BBSY | |
| CAD | Fixe |
| CDOR | |
| CORRA | |
| Term CORRA | |
| CHF | Fixe |
| SARON | |
| CZK | Fixe |
| PRIBOR | |
| DKK | Fixe |
| CIBOR | |
| EUR | Fixe |
| EONIA | |
| ESTER | |
| EURIBOR | |
| Term ESTER | |
| CMS (EUR EURIBOR) | |
| LIVRET A | |
| LEP | |
| Proxy Livret A | |
| GBP | Fixe |
| SONIA | |
| Term SONIA | |
| JPY | Fixe |
| TIBOR | |
| NOK | Fixe |
| NIBOR | |
| CMS (NOK NIBOR)* | |
| PLN | Fixe |
| WIBOR | |
| SEK | Fixe |
| STIBOR | |
| SIOR | |
| CMS (SEK STIBOR) | |
| USD | Fixe |
| LIBOR USD | |
| SOFR | |
| Term SOFR | |
| Average SOFR | |
| Fed Funds | |
| SIFMA | |
| CMS (LIBOR USD) |
*Méthode d'actualisation des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie futurs sont actualisés sur la base de la courbe zéro coupon sans tenir compte de la volatilité.
Remarque : Veuillez consulter Options - Cap/Floor/Collar pour les options de taux cap/floor/collar.
Dérivés - Swap de taux d'intérêt
| Devise | Indice |
|---|---|
| AUD | BBSW-Fixe |
| BBSY-Fixe | |
| CAD | CDOR-Fixe |
| CORRA-Fixe | |
| Term CORRA-Fixe | |
| CHF | SARON-Fixe |
| CZK | PRIBOR-Fixe |
| DKK | CIBOR-Fixe |
| EUR | EONIA-Fixe |
| ESTER-Fixe | |
| EURIBOR-Fixe | |
| Term ESTER-Fixe | |
| LIVRET A-Fixe | |
| IPC FR xT-Fixe | |
| LEP-Fixe | |
| Proxy Livret A-Fixe | |
| CMS (EUR EURIBOR)-Fixe | |
| GBP | SONIA-Fixe |
| Term SONIA-Fixe | |
| LPI-Fixe | |
| RPI-Fixe | |
| JPY | TIBOR-Fixe |
| NOK | NIBOR-Fixe |
| CMS (NOK NIBOR)-Fixe* | |
| SEK | STIBOR-Fixe |
| SIOR-Fixe | |
| CMS (SEK STIBOR)-Fixe | |
| PLN | WIBOR-Fixe |
| USD | LIBOR USD-Fixe |
| SOFR-Fixe | |
| Term SOFR-Fixe | |
| Average SOFR-Fixe | |
| Fed Funds-Fixe | |
| SIFMA-Fixe | |
| CMS (LIBOR USD)-Fixe |
*Méthode d'actualisation des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie futurs sont actualisés sur la base de la courbe zéro coupon sans tenir compte de la volatilité.
Remarque : Veuillez consulter Options - Cap/Floor/Collar pour les options de taux cap/floor/collar.
Dérivés - Swap de base
Toutes les combinaisons de deux indices flottants avec la même devise qui sont prises en charge pour les swaps de taux d'intérêt, à l'exception des indices suivants :
- CMS (NOK NIBOR)
- IPC FR xT
- LPI
- RPI
Remarque : Veuillez consulter Options - Cap/Floor/Collar pour les options de taux cap/floor/collar.
Options - Cap/Floor/Collar
| Devise | Indice |
|---|---|
| EUR | EURIBOR |
| ESTER | |
| Term ESTER | |
| EONIA | |
| GBP | SONIA |
| Term SONIA | |
| CHF | SARON |
| JPY | TIBOR |
| NOK | NIBOR |
| SEK | STIBOR |
| SIOR | |
| USD | LIBOR USD |
| SOFR | |
| Term SOFR | |
| Average SOFR |
Remarque : Des options de taux cap/floor/collar s'appliquent également aux emprunts, swaps de taux d'intérêt et swaps de base. Veuillez consulter Emprunts - Emprunt standard, Dérivés - Swap de taux d'intérêt et Dérivés - Swap de base.
Options - Swaption (standard)
| Devise | Indice |
|---|---|
| CHF | SARON |
| EUR | EURIBOR |
| ESTER | |
| Term ESTER | |
| EONIA | |
| GBP | SONIA |
| Term SONIA | |
| SEK | STIBOR |
| USD | LIBOR USD |
| SIFMA | |
| SOFR | |
| Term SOFR | |
| Average SOFR |
Options - Swaption (américaine, bermudéenne), Swap (annulable ou prorogeable)
| Devise | Indice |
|---|---|
| CHF | SARON |
| EUR | EURIBOR |
| ESTER | |
| Term ESTER | |
| EONIA | |
| GBP | SONIA |
| Term SONIA | |
| SEK | STIBOR |
| USD | LIBOR USD |
| SIFMA | |
| SOFR | |
| Term SOFR | |
| Average SOFR |
Remarque : Les swaps de base annulables ou prorogeables ne sont pas pris en charge.