Les indices basés sur les RFR, Term RFR et Average RFR sont désormais disponibles pour les caps, floors et collars définis comme produits ou options de taux flottant dans la plateforme. Ces indices seront disponibles ultérieurement dans les applications Pricers et Risque ainsi dans le module Cotation Rapide.
Suite à cette implémentation, les corrections appliquées récemment sur la valorisation peuvent entraîner des mouvements sur l'indicateur mark-to-market pour les caps, floors et collars utilisant les indices mentionnés ci-dessous. Veuillez noter que ces modifications ne s'appliquent qu'aux indicateurs mark-to-market et n'affectent pas le calcul des paiements d'intérêts et des périodes courues.
- IBOR : l'actualisation se basait auparavant sur la courbe zéro coupon IBOR, mais les normes du marché exigent l'utilisation de la courbe zéro coupon RFR (lorsque disponible).
- Term RFR et Average RFR pour les caps, floors et collars : ces indices n'étant pas pris en charge auparavant, les valorisations étaient erronées. Ces dernières ont été corrigées et sont désormais conformes aux normes du marché.
- RFR pour les collars : ces indices n'étant pas pris en charge auparavant, les valorisations étaient erronées. Ces dernières ont été corrigées et sont désormais conformes aux normes du marché.
- IBOR, RFR, Term RFR et Average RFR : auparavant, si des données de marché manquaient pour un produit donné (comme par exemple, une surface de volatilité manquante), toutes les données de marché d'une même date étaient utilisées. Désormais, ce sont les données les plus récentes disponibles pour chaque élément qui sont utilisées.
Pour plus d'informations sur les combinaisons de devises et d'indices prises en charge, voir Données mark-to-market (MTM).