Suite à l'implémentation du taux sans risque, également appelé "RFR" (Risk-Free Rates), dans Fairways Dette en juin 2023 afin d'être conforme à la norme mondiale des taux flottants, de nouveaux taux sont désormais disponibles dans la plateforme.
Ces taux peuvent être sélectionnés dans la liste des indices disponibles lors du pricing d'un cap, d'un floor ou d'un collar dans l'application Pricers, ou encore lors de la simulation d'une cotation dans le module Cotation rapide.
Les indices suivants sont disponibles pour les caps, les floors et les collars dans l'application Pricers et le module Cotation rapide :
- CHF : SARON
- EUR : EURIBOR, ESTER et Term ESTER
- GBP : SONIA et Term SONIA
- USD : LIBOR, SOFR, Term SOFR, Average SOFR et Fed Funds
Les caps, floors et collars définis comme produits ou options de taux flottant dans la plateforme sont désormais intégrés dans l'application Risque pour les indices pris en charge. Pour plus d'informations, voir Actualiser le portefeuille.
Pour plus d'informations sur les RFR, voir Taux sans risque (RFR).
Pour plus d'informations sur les indices de taux à terme, voir Index.
Pour plus d'informations sur les procédures de pricing, voir la section Pricers.
Pour plus d'informations sur les procédures de cotation, voir la section Cotation rapide.