Appliquer une nouvelle indexation à un produit

Les changements d'indexation dans Fairways Dette se produisent lorsque les règles définissant les taux d'intérêts changent, par ex. une nouvelle marge.

 

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  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés.

 

Appliquer une nouvelle indexation à un produit
  1. Ouvrez un produit.
  2. Naviguez jusqu'à Cycle de vie.
  3. Cliquez sur Appliquer nouvelle indexation.

 

  1. Complétez le formulaire avec les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ Description
Date de négociation

Horodatage de l'application. La date d'entrée en vigueur doit être postérieure à la date de négociation.

Date d'entrée en vigueur

Date à laquelle la nouvelle règle est appliquée.

Si la date d'entrée en vigueur n'est pas une échéance d'intérêts, le paiement suivant immédiatement cette date sera calculée avec à la fois l'ancien taux d'intérêt (de la date de début de la période à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle indexation) et le nouveau taux d'intérêt (de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle indexation à la date de fin de la période).

Indice

Nom de l'indice utilisé pour calculer le taux, par ex. FIXE pour un taux fixe.

Remarques :

  • Des champs supplémentaires s'affichent selon votre sélection.
  • Pour les swaps de devises, seuls les taux fixes et Libor sont supportés.
Taux d'intérêt

Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les indices fixes.

Taux fixe en pourcentage.

Marge Marge en pourcentage.
Base de taux Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.
  1. Cliquez sur OK pour appliquer la nouvelle indexation.

 

La nouvelle indexation s'affiche.

 

 

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