Un swap de devises dans Fairways Dette est un accord entre deux parties pour l'échange de paiements de capitaux et d'intérêts d'emprunts dénominés dans deux devises différentes : une contrepartie paie dans une certaine devise, et l'autre paie dans une autre devise. Dans un swap de devises, les paiements de capitaux et d'intérêts d'un emprunt peuvent être échangés pour des paiements d'un emprunt et des intérêts de valeur égale dans une devise différente.
Un swap de devises peut être utilisé pour couvrir une dette dans une devise étrangère.
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Créer un swap de devises
- Cliquez sur Ajouter produit > Produit dérivé > Swap de devises.
- Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
|---|---|
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Référence |
Identifie le produit dans le portefeuille. La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte. |
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Référence externe |
Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système. |
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Partie |
Entité du système impliquée dans le produit. |
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Contrepartie |
Peut être interne (une entité du système) ou externe (une banque commerciale). |
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Prime |
Payée à la date de début du dérivé. |
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Prime (devise) |
Remarque : Doit être dans la même devise que l'une des jambes. |
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Intérêts capitalisés (jambe payeuse) |
Définit si l'intérêt doit être payé à l'échéance, ou ajouté au capital (et inclus dans le capital restant dû pour les périodes suivantes). |
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Intérêts capitalisés (jambe receveuse) |
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Champ |
Description |
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Date de négociation |
Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille. |
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Date de début |
Date de début non ajustée du produit, date initiale de la première période de paiement. |
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Date de maturité |
Date de maturité non ajustée du produit. |
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Champ |
Description |
|---|---|
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Amortissement du notionnel durant la durée de vie du produit. |
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Champ |
Description |
|---|---|
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Notionnel |
Montant notionnel utilisé pour calculer les échéances de la jambe. |
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Devise |
Devise de la jambe payeuse. |
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Indice |
Nom de l'indice utilisé pour calculer la valeur du taux. Remarque : Le champ adjacent s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Taux d'intérêt |
Taux fixe en pourcentage. Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Taux d'intérêt initial |
Taux initial de l'indice personnalisé. Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Marge |
Marge en pourcentage. Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Base de taux |
Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus. |
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Périodicité |
Fréquence des échéances. |
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Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt. |
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Champ |
Description |
|---|---|
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Notionnel |
Remarque : Ce champ s'affiche si Montant est sélectionné comme mode de saisie. Montant notionnel utilisé pour calculer les échéances de la jambe. |
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Taux de change |
Remarque : Ce champ s'affiche si Taux de change est sélectionné comme mode de saisie. Taux de change du dérivé. |
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Devise |
Devise de la jambe receveuse. |
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Mode de saisie |
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Indice |
Nom de l'indice utilisé pour calculer la valeur du taux. Remarque : Le champ adjacent s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Taux d'intérêt |
Taux fixe en pourcentage. Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Taux d'intérêt initial |
Taux initial de l'indice personnalisé. Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Marge |
Marge en pourcentage. Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné. |
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Base de taux |
Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus. |
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Périodicité |
Fréquence des échéances. |
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Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt. |
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Champ |
Description |
|---|---|
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Mode d'ajustement pour les échéances, appliqué aux deux jambes. |
- Cliquez sur OK pour créer le swap de devises.
Le nouveau swap de devises s'affiche dans le portefeuille brouillon.
Amortissement
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Mode |
Description |
|---|---|
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In fine |
Pas d'amortissement durant toute la vie du produit. Les amortissements cumulés sont comptabilisés à la maturité du produit. |
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Linéaire |
Amortissement constant. |
Ajustement
Les modes d'ajustement définit comment le système révise les dates en cas de jours fériés dans le calendrier.
| Champ | Description |
|---|---|
| Non ajusté | Non révisée. |
| Jour ouvré précédent | Révisée au jour ouvré précédent. |
| Jour ouvré suivant | Révisée au jour ouvré suivant. |
| Jour ouvré précédent modifié |
Révisée au jour ouvré précédent, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré suivant. |
| Jour ouvré suivant modifié | Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent. |
| Fin de mois (non ajustée) |
Révisée au dernier jour du mois. |
| Fin de mois (jour ouvré précédent) |
Révisée au dernier jour du mois, puis ajustée au jour ouvré précédent. |
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Jour ouvré suivant modifié (année) |
Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient de la même année calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent. |