Créer un swap de devises

Un swap de devises dans Fairways Dette est un accord entre deux parties pour l'échange de paiements de capitaux et d'intérêts d'emprunts dénominés dans deux devises différentes : une contrepartie paie dans une certaine devise, et l'autre paie dans une autre devise. Dans un swap de devises, les paiements de capitaux et d'intérêts d'un emprunt peuvent être échangés pour des paiements d'un emprunt et des intérêts de valeur égale dans une devise différente.

Un swap de devises peut être utilisé pour couvrir une dette dans une devise étrangère.

 

Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés.

 

Créer un swap de devises
  1. Cliquez sur Ajouter produit > Produit dérivé > Swap de devises.

Portfolio_AddTransaction_Derivative_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Référence

Identifie le produit dans le portefeuille. La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte.

Référence externe

Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système.

Partie

Entité du système impliquée dans le produit.

Contrepartie

Peut être interne (une entité du système) ou externe (une banque commerciale).

Prime

Payée à la date de début du dérivé.

Prime (devise)

Remarque : Doit être dans la même devise que l'une des jambes.

Intérêts capitalisés (jambe payeuse)

Définit si l'intérêt doit être payé à l'échéance, ou ajouté au capital (et inclus dans le capital restant dû pour les périodes suivantes).

Intérêts capitalisés (jambe receveuse)

CrossCurrencySwap_Transaction_FR.png

Champ

Description

Date de négociation

Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille.

Date de début

Date de début non ajustée du produit, date initiale de la première période de paiement.

Date de maturité

Date de maturité non ajustée du produit.

CrossCurrencySwap_TimeFrame_FR.png

Champ

Description

Type d'amortissement

Amortissement du notionnel durant la durée de vie du produit.

CrossCurrencySwap_Amortization_FR.png

Champ

Description

Notionnel

Montant notionnel utilisé pour calculer les échéances de la jambe.

Devise

Devise de la jambe payeuse.

Indice

Nom de l'indice utilisé pour calculer la valeur du taux.

Remarque : Le champ adjacent s'affiche selon l'indice sélectionné.

Taux d'intérêt

Taux fixe en pourcentage.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Taux d'intérêt initial

Taux initial de l'indice personnalisé.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Marge

Marge en pourcentage.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Base de taux

Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.

Périodicité

Fréquence des échéances.

Ajustement du calcul d'intérêt

Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt.

CrossCurrencySwap_Leg_Paying_FR.png

Champ

Description

Notionnel

Remarque : Ce champ s'affiche si Montant est sélectionné comme mode de saisie.

Montant notionnel utilisé pour calculer les échéances de la jambe.

Taux de change

Remarque : Ce champ s'affiche si Taux de change est sélectionné comme mode de saisie.

Taux de change du dérivé.

Devise

Devise de la jambe receveuse.

Mode de saisie

  • Montant affiche le champ Notionnel.
  • Taux de change affiche le champ Taux de change.

Indice

Nom de l'indice utilisé pour calculer la valeur du taux.

Remarque : Le champ adjacent s'affiche selon l'indice sélectionné.

Taux d'intérêt

Taux fixe en pourcentage.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Taux d'intérêt initial

Taux initial de l'indice personnalisé.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Marge

Marge en pourcentage.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Base de taux

Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.

Périodicité

Fréquence des échéances.

Ajustement du calcul d'intérêt

Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt.

CrossCurrencySwap_Leg_Receiving_FR.png

Champ

Description

Ajustement des échéances

Mode d'ajustement pour les échéances, appliqué aux deux jambes.

CrossCurrencySwap_Payment_FR.png

  1. Cliquez sur OK pour créer le swap de devises.

CrossCurrencySwap_Create_FR.png

Le nouveau swap de devises s'affiche dans le portefeuille brouillon.

CrossCurrencySwap_Created_FR.png

 

Amortissement

Mode

Description

In fine

Pas d'amortissement durant toute la vie du produit. Les amortissements cumulés sont comptabilisés à la maturité du produit.

Linéaire

Amortissement constant.

 

Ajustement

Les modes d'ajustement définit comment le système révise les dates en cas de jours fériés dans le calendrier.

Champ Description
Non ajusté Non révisée.
Jour ouvré précédent Révisée au jour ouvré précédent.
Jour ouvré suivant Révisée au jour ouvré suivant.
Jour ouvré précédent modifié

Révisée au jour ouvré précédent, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré suivant.

Jour ouvré suivant modifié Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent.
Fin de mois (non ajustée)

Révisée au dernier jour du mois.

Fin de mois (jour ouvré précédent)

Révisée au dernier jour du mois, puis ajustée au jour ouvré précédent.

Jour ouvré suivant modifié (année)

Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient de la même année calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent.

 

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