Similaires aux achats (calls) et ventes (puts) vanilles (standards), les options à barrière européenne dans Fairways Change sont des options d'achat ou de vente d'une devise étrangère à un prix de strike prédéterminé (taux de change) avec une barrière à la maturité de l'option.
Se connecter dans Fairways Change
- Connectez-vous à votre compte Fairways Change.
- Sélectionnez un compte.
Pricer une option à barrière européenne
- Naviguez jusqu'à Outils et pricers.
- Cliquez sur Sélectionnez pricer > Pricer option à barrière européenne.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Date de marché |
Date à laquelle l'option est pricée. |
|
Couple de devises |
Devises à acheter (pour un call) ou à vendre (pour un put). |
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Type |
Direction de l'option. |
|
Strike |
Niveau de taux de change à laquelle l'option peut entrer en exercice. Ce taux est habituellement comparé au taux spot pour déterminer la valeur monétaire de l'option. |
|
Date d'exercice |
Date de début du produit. |
|
Date de valeur |
2 jours calendaires postérieurs à la date de l'exercice. |
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Notionnel |
Montant nominal investi dans l'option. |
|
Devise |
Devise du notionnel. La prime est payée ou reçue dans cette devise. |
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Type de barrière |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement si l'option à barrière est incluse. Comportement entre le prix spot et le niveau de la barrière :
|
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Cours spot |
Taux spécifiques pour pricer l'option. |
|
Points de terme (bp) |
|
|
Volatilité |
Remarque : Cliquez sur les derniers taux référencés dans l'application pour les utiliser.
- Cliquez sur Valider pour pricer l'option.
Les résultats du pricing s'affichent.
Remarque : Cliquez sur +/-5 pour simuler différents résultats.
