Pricer une option vanille

Les achats (calls) et ventes (puts) européennes vanilles (standards) pour les opérations de change dans Fairways Change sont des options d'achat ou de vente d'une devise étrangère à un prix de strike prédéterminé (taux de change).

 

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  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Change, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte.

Dashboard_FR.png

 

Pricer une option vanille
  1. Naviguez jusqu'à Outils et pricers.
  2. Cliquez sur Sélectionnez pricer > Pricer option vanille.

PricingTool_SelectPricingTool_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Date de marché

Date à laquelle l'option est pricée.

Couple de devises

Devises à acheter (pour un call) ou à vendre (pour un put).

Option_FR.png

Champ

Description

Nature

Type d'option à pricer

Remarque : Des champs supplémentaires s'affichent selon la sélection.

Date de début de constatation

Remarque : Ces champs sont seulement disponibles pour les options asiatiques.

Fréquence de constatation

Option_Type_FR.png

Champ

Description

Type

Direction de l'option.

Strike

Niveau de taux de change à laquelle l'option peut entrer en exercice. Ce taux est habituellement comparé au taux spot pour déterminer la valeur monétaire de l'option.

Date d'exercice

Date de début du produit.

Date de valeur

2 jours calendaires postérieurs à la date de l'exercice.

Characteristics_FR.png

Champ

Description

Notionnel

Montant nominal investi dans l'option.

Devise

Devise du notionnel. La prime est payée ou reçue dans cette devise.

TradedAmount_FR.png

Champ

Description

Cours spot

Taux spécifiques pour pricer l'option.

Points de terme (bp)

Volatilité

Remarque : Cliquez sur les derniers taux référencés dans l'application pour les utiliser.

MarketParameters_FR.png

  1. Cliquez sur Valider pour pricer l'option.

Vanilla_Price_FR.png

Les résultats du pricing s'affichent.

Remarque : Cliquez sur +/-5 pour simuler différents résultats.

Vanilla_Priced_FR.png

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