Les achats (calls) et ventes (puts) européennes vanilles (standards) pour les opérations de change dans Fairways Change sont des options d'achat ou de vente d'une devise étrangère à un prix de strike prédéterminé (taux de change).
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- Connectez-vous à votre compte Fairways Change.
- Sélectionnez un compte.
Pricer une option vanille
- Naviguez jusqu'à Outils et pricers.
- Cliquez sur Sélectionnez pricer > Pricer option vanille.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Date de marché |
Date à laquelle l'option est pricée. |
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Couple de devises |
Devises à acheter (pour un call) ou à vendre (pour un put). |
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Champ |
Description |
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Nature |
Type d'option à pricer Remarque : Des champs supplémentaires s'affichent selon la sélection. |
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Date de début de constatation |
Remarque : Ces champs sont seulement disponibles pour les options asiatiques. |
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Fréquence de constatation |
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Champ |
Description |
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Type |
Direction de l'option. |
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Strike |
Niveau de taux de change à laquelle l'option peut entrer en exercice. Ce taux est habituellement comparé au taux spot pour déterminer la valeur monétaire de l'option. |
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Date d'exercice |
Date de début du produit. |
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Date de valeur |
2 jours calendaires postérieurs à la date de l'exercice. |
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Champ |
Description |
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Notionnel |
Montant nominal investi dans l'option. |
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Devise |
Devise du notionnel. La prime est payée ou reçue dans cette devise. |
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Champ |
Description |
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Cours spot |
Taux spécifiques pour pricer l'option. |
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Points de terme (bp) |
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Volatilité |
Remarque : Cliquez sur les derniers taux référencés dans l'application pour les utiliser.
- Cliquez sur Valider pour pricer l'option.
Les résultats du pricing s'affichent.
Remarque : Cliquez sur +/-5 pour simuler différents résultats.
