Un tunnel (collar) forex dans Fairways Change est une valeur mobilière combinant l'achat/vente d'un cap forex et la vente/achat d'un floor forex pour spécifier la fourchette de fluctuation d'un taux forex.
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- Connectez-vous à votre compte Fairways Change.
- Sélectionnez un compte.
Pricer un tunnel
- Naviguez jusqu'à Outils et pricers.
- Cliquez sur Sélectionnez pricer > Pricer tunnel.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
Champ |
Description |
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Date de marché |
Date à laquelle le tunnel est pricé. |
Couple de devises |
Devises à acheter (pour un call) ou à vendre (pour un put). |
Champ |
Description |
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Date d'exercice |
Date de début du produit. |
Date de valeur |
2 jours calendaires postérieurs à la date de l'exercice. |
Champ |
Description |
---|---|
Type |
Direction de l'option :
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Notionnel |
Montant nominal investi dans l'option. |
Devise |
Devise à acheter (pour un call) ou à vendre (pour un put). |
Strike |
Niveau de taux de change à laquelle l'option peut entrer en exercice. Ce taux est habituellement comparé au taux spot pour déterminer la valeur monétaire de l'option. |
Option à barrière européenne |
Inclure/exclure une option à barrière européenne. |
Type de barrière |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement si l'option à barrière est incluse. Comportement entre le prix spot et le niveau de la barrière :
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Cours barrière |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement si l'option à barrière est incluse. Valeur de la barrière. |
Champ |
Description |
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Cours spot |
Taux spécifiques pour pricer le tunnel. |
Points de terme (bp) |
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Volatilité Optim achetée |
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Volatilité Option vendue |
Remarque : Cliquez sur l'horloge pour utiliser les taux à temps réel ou cliquez sur les derniers taux référencés dans l'application pour les utiliser.
- Cliquez sur Valider pour pricer le tunnel.
Les résultats du pricing s'affichent.
Remarque : Cliquez sur +/-5 pour simuler différents résultats.