Pricer un tunnel

Un tunnel (collar) forex dans Fairways Change est une valeur mobilière combinant l'achat/vente d'un cap forex et la vente/achat d'un floor forex pour spécifier la fourchette de fluctuation d'un taux forex.

 

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  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Change, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte.

Dashboard_FR.png

 

Pricer un tunnel
  1. Naviguez jusqu'à Outils et pricers.
  2. Cliquez sur Sélectionnez pricer > Pricer tunnel.

PricingTool_SelectPricingTool_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Date de marché

Date à laquelle le tunnel est pricé.

Couple de devises

Devises à acheter (pour un call) ou à vendre (pour un put).

Collar_FR.png

Champ

Description

Date d'exercice

Date de début du produit.

Date de valeur

2 jours calendaires postérieurs à la date de l'exercice.

Characteristics_FR.png

Champ

Description

Type

Direction de l'option :

  • PUT: Vente
  • CALL: Achat

Notionnel

Montant nominal investi dans l'option.

Devise

Devise à acheter (pour un call) ou à vendre (pour un put).

Strike

Niveau de taux de change à laquelle l'option peut entrer en exercice. Ce taux est habituellement comparé au taux spot pour déterminer la valeur monétaire de l'option.

Option à barrière européenne

Inclure/exclure une option à barrière européenne.

Type de barrière

Remarque : Ce champ s'affiche seulement si l'option à barrière est incluse.

Comportement entre le prix spot et le niveau de la barrière :

  • Up In: Le prix spot démarre en-dessous du niveau de la barrière et doit la dépasser pour que l'option s'active.
  • Up Out: Le prix spot démarre en-dessous du niveau de la barrière et doit la dépasser pour que l'option se désactive.
  • Down In: Le prix spot démarre au-dessus du niveau de la barrière et doit y passer en-dessous pour que l'option s'active.
  • Down Out: Le prix spot démarre au-dessus du niveau de la barrière et doit y passer en-dessous pour que l'option se désactive.

Cours barrière

Remarque : Ce champ s'affiche seulement si l'option à barrière est incluse.

Valeur de la barrière.

Option_FR.png

Champ

Description

Cours spot

Taux spécifiques pour pricer le tunnel.

Points de terme (bp)

Volatilité Optim achetée

Volatilité Option vendue

Remarque : Cliquez sur l'horloge Fairways_Clock.png pour utiliser les taux à temps réel ou cliquez sur les derniers taux référencés dans l'application pour les utiliser.

MarketParameter_FR.png

  1. Cliquez sur Valider pour pricer le tunnel.

Collar_Price_FR.png

Les résultats du pricing s'affichent.

Remarque : Cliquez sur +/-5 pour simuler différents résultats.

Collar_Priced_FR.png

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