Créer une couverture

Couvertures dans Fairways Dette présente la relation de la dette réelle et des produits de couverture de risque.

Créez une couverture pour construire la relation entre la dette et les produits de couverture.

Remarque : Vous pouvez créer une couverture pour les :

  • Emprunts
  • Dérivés
  • Valeurs mobilières

 

Prérequis

Contactez voter consultant(e) Finance Active pour :

 

Ouvrir le produit à couvrir
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.

Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.

  1. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés.

Portfolio_FR.png

  1. Ouvrez le produit à couvrir :
    1. Via un portefeuille : Sélectionnez le portefeuille adéquat, et cliquez sur le produit adéquat.Portfolio_2_FR.png
    2. Via le module Couvertures : Naviguez jusqu'à Couvertures, et cliquez sur le produit adéquat dans les listes Associés/Dissociés.Hedging_Dissociated_FR.png

 

Créer une couverture
  1. Naviguez jusqu'à Couvertures.
  2. Cliquez sur Créer couverture.

Hedging_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Produit dérivé

Produit de couverture.

Remarques :

  • Si vous créez une couverture à partir du profil d'un dérivé, les informations de ce dérivé sont présélectionnées et le champ n'est pas modifiable.
  • La devise du dérivé doit soit correspondre à la devise du produit couvert, soit à la devise du compte.

Date de couverture

Date de début de la couverture. Cette date doit être comprise dans les périodes du produit dérivé et du produit couvert.

 

Notionnel disponible

Montant restant du produit de couverture pouvant encore être utilisé:

Notionnel produit dérivé - Montant de couverture actuel

Remarque : La couverture reste active même lorsque le produit couvert arrive à maturité, c'est-à-dire que le montant disponible n'est pas mis à jour même si le produit couvert est échu. Par exemple, un dérivé arrive à maturité en 2050 et couvre totalement un produit arrivant à maturité en 2025. Même à partir de 2026, le notionnel disponible du dérivé reste 0.

Montant de couverture actuel

Montant du produit de couverture déjà utilisé :

Notionnel produit dérivé - Notionnel disponible

Produit couvert

Produit à couvrir.

Remarque : Si vous créez une couverture à partir du profil d'un non-dérivé, les informations de ce produit sont présélectionnées et le champ n'est pas modifiable.

Montant couvert

Montant du produit couvert à couvrir.

Montant non couvert

Montant restant du produit couvert pouvant encore être couvert.

Ratio couvert (%)

Ratio entre le montant à couvrir et le capital restant dû à la date de couverture:

Montant couvert / Capital restant dû à la date de couverture * 100

  1. Cliquez sur OK.

Allocation_Create_FR.png

La couverture s'affiche dans le profil du produit couvert...

Allocation_Created_FR.png

Le graphique affiche le pourcentage de couverture, le taux d'intérêt actuel de la transaction et le taux actuel incluant les transactions de couverture pour visualiser les effets des transactions de couverture.

... et également dans le profil du produit de couverture.

Allocation_Created_2_FR.png

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