Aperçu des couvertures

Couvertures dans Fairways Dette présente la relation de la dette réelle et des produits de couverture de risque.

 

  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu, et sélectionnez un compte client, si pertinent.

Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.

  1. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Dette & Dérivés > Couvertures.

Portfolio_FR.png

L'aperçu des couvertures s'affiche.

Hedging_FR.png

 

Top_FR.png

Indicateur

Description

Encours notionnel

Montant notionnel total de tous les dérivés en vie du portefeuille réel.

Capital restant dû variable

Montant total du capital de tous les produits à taux variable en vie du portefeuille réel.

Montant couvert

Montant notionnel total des dérivés associés à au moins un produit couvert.

Dans cet exemple, le montant couvert est de 5 000 000 EUR.

Nous additionnons les notionnels de tous les dérivés affichés dans la liste Associés :

2 000 000 + 3 000 000

= 5 000 000

HedgedAmount_FR.png

Montant non couvert

Montant notionnel total des dérivés associés à aucun produit couvert :

Encours notionnel - Montant couvert

 

Dans cet exemple, le montant non couvert est de 1 000 000 EUR.

Encours notionnel - Montant couvert

= 6 000 000 - 5 000 000

= 1 000 000

Top_FR.png

Ratio couvert du portefeuille

Ratio entre le montant couvrable (notionnel) et le montant à couvrir (capital) :

Encours notionnel / Capital restant dû variable * 100

 

Dans cet exemple, le ratio couvert du portefeuille est de 150%.

Encours notionnel / Capital restant dû variable * 100

= 6 000 000 / 4 000 000 * 100

= 150%

Top_FR.png

 

Associated_FR.png

#

Description

Options

A

Affichez :

  • Associés : Produits actuellement couverts, c'est-à-dire produits associés à des dérivés.
  • Dissociés :
      • Produits actuellement associés à aucun dérivé.
      • Dérivés actuellement associés à aucun produit.

 

B

Groupez les produits pour les trier dans la liste.

  • Emprunts
  • Dérivés
  • Devises des dérivés
  • Contreparties des dérivés

 

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