Couvertures dans Fairways Dette présente la relation de la dette réelle et des produits de couverture de risque.
- Connectez-vous dans votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si pertinent.
Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Dette & Dérivés. - Cliquez sur un produit couvert pour afficher son profil.
- Naviguez jusqu'à Couvertures.
L'aperçu des couvertures s'affiche.
|
Indicateur |
Description |
|---|---|
|
Taux actuel |
Taux d'intérêts actuel du produit couvert. |
|
Taux actuel (avec couverture) |
[Notionnel * (Taux actuel + Taux d'intérêts (jambe payeuse) - Taux d'intérêts (jambe receveuse)) + Taux actuel * (Capital - Notionnel)] / Capital
Dans cet exemple, le taux actuel avec couverture au 1er avril 2022 est de 0,98129%. [Notionnel * (Taux actuel + Taux d'intérêts (jambe payeuse) - Taux d'intérêts (jambe receveuse)) + Taux actuel * (Capital - Notionnel)] / Capital = [2 000 000 * (0,070 15 + 0 - (-0,455 57)) + 0,070 15 * (1 000 000 - 2 000 000)] / 1 000 000 = 0,981 29%
|
