Avant d'ajouter un produit dans Fairways Dette, vous pouvez d'abord simuler son échéancier.
Remarque : Les flux utilisés pour calculer l'indicateur Mark-to-Market, par exemple, sont actualisés en utilisant la courbe zéro-coupon des taux RFR, quel que soit l'indice sélectionné pour pricer le produit.
Prérequis
- Activer l'application Pricer pour un compte client ou une organisation (contactez votre consultant(e) Finance Active)
- Activer le pricer Swap standard (contactez votre consultant(e) Finance Active)
- Activer les devises adéquates (contactez votre consultant(e) Finance Active)
Accéder à l'application Pricers
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications > Pricers.
Pricer un swap standard
- Cliquez sur Swap standard.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoire.
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Champ |
Description |
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Date de marché |
Date à laquelle le produit est pricé. |
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Nominal |
Montant du nominal à investir dans le produit. |
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Date de début |
Date de début non ajustée du produit. |
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Date de fin |
Date de fin non ajustée du produit. |
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Amortissement |
Mode d'amortissement. Remarques :
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Taux |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour l'amortissement progressif. Taux de progressivité. |
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Périodicité |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les amortissements linéaire, progressif et personnalisé. Fréquence de l'amortissement. |
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Champ |
Description |
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Indice |
Type d'indice utilisé pour le calcul de la valeur du taux. EUR : EURIBOR, ESTER Remarque : Les champs adjacents s'affichent selon le type sélectionné. |
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Périodicité |
Fréquence des intérêts perçus et payés. Cette fréquence détermine la maturité de l'indice (3 mois, 6 mois, etc.). |
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Base de taux |
Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus. |
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Taux |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le taux fixe. Taux fixe en pourcentage. |
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Spread |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le taux variable. Spread (ou marge) en bp. |
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Type de fixing |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le taux variable, à l'exception de l'indice RFR.
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Ajustement du fixing |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le taux variable, à l'exception de l'indice RFR. Nombre de jours à décaler à partir du type de fixing sélectionné, peut être antérieur ou postérieur, par ex. :
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Option de floor |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le taux variable. Incluez/excluez le floor. |
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Champ |
Description |
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Base période |
Remarque : La valeur de ce champ s'affiche selon la date de fin et la période brisée sélectionnées. Base de la période. |
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Période brisée |
Définit si la dernière période doit être une période brisée courte ou longue lorsqu'elle ne correspond pas à la périodicité sélectionnée. |
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Calendrier |
Calendriers avec les jours ouvrés bancaires et les jours fériés fonctionnant en coordination avec les ajustements pour fournir un échéancier précis. |
| Mode d'ajustement pour l'échéance. | |
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Date de début régulière initiale |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour la période brisée mixte. Date de début de la période brisée. |
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Date de fin régulière finale |
Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour la période brisée mixte. Date de fin de la période brisée. |
- Cliquez sur Appliquer.
Les résultats du pricing s'affichent.
