Pricer un swaption standard

Avant d'ajouter un produit dans Fairways Dette, vous pouvez d'abord simuler son échéancier.

 

Prérequis

 

Accéder à l'application Pricers
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications > Pricers.

 

Pricer un swaption standard
  1. Cliquez sur Swaption standard.
  2. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoire.

Champ

Description

Date de marché

Date à laquelle le produit est pricé.

Nominal

Montant du nominal à investir dans le produit.

Date de début

Date de début non ajustée du produit.

Date de fin

Date de fin non ajustée du produit.

Amortissement

Mode d'amortissement.

Remarques :

  • Des champs supplémentaires adjacents peuvent s'afficher selon le mode sélectionné.
  • Pour l'amortissement personnalisé, voir les détails ci-dessous.

Taux

Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour l'amortissement progressif.

Taux de progressivité.

Périodicité

Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les amortissements linéaire, progressif et personnalisé.

Fréquence de l'amortissement.

Transaction_FR.png

Champ

Description

Type

Direction du swaption.

Swaption_FR.png

Champ

Description

Périodicité

Fréquence des intérêts perçus et payés. Cette fréquence détermine la maturité de l'indice (3 mois, 6 mois, etc.).

Base de taux

Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.

Strike

Le taux d'exercice de l'option indique le taux fixe à échanger avec le taux variable.

FixedLeg_FR.png

Champ

Description

Base période

Remarque : La valeur de ce champ s'affiche selon la date de fin et la période brisée sélectionnées.

Base de la période.

Période brisée

Définit si la dernière période doit être une période brisée courte ou longue lorsque qu'elle ne correspond pas à la périodicité sélectionnée.

Calendrier

Calendriers avec les jours ouvrés bancaires et les jours fériés fontionnant en coordination avec les ajustements pour fournir un échéancier précis.

Ajustement des échéances

Mode d'ajustement pour l'échéance.

Date de début régulière initiale

Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour la période brisée mixte.

Date de début de la période brisée.

Date de fin régulière finale

Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour la période brisée mixte.

Date de fin de la période brisée.

Options_FR.png

  1. Cliquez sur Appliquer.

Swaption_Price_FR.png

Les résultats du pricing s'affichent.

Swaption_Priced_FR.png

 

Amortissement personnalisé
  1. Cliquez sur Modifier.

Custom_FR.png

  1. Double-cliquez sur les champs Remboursement adéquats et saisissez leur montant.
  2. Cliquez sur Sauvegarder.

Amortization_Custom_FR.png

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0