Un swap de change dans Fairways Dette représente un achat et une vente simultanés des montants d'une devise contre une autre avec deux dates de valeur différentes. Les dérivés de change de cotation peuvent être utilisés.
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Créer un swap de change
- Cliquez sur Ajouter produit > Produit dérivé > Swap de change.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Référence |
Identifie le produit dans le portefeuille. Remarque : La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte. |
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Référence externe |
Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système. |
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Partie |
Entité du système impliquée dans le produit. |
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Contrepartie |
Peut être interne (une entité du système) ou externe (une banque commerciale). |
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Devise de base |
Remarque : Les devises doivent être différentes. |
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Devise de cotation |
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Champ |
Description |
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Date de négociation |
Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille. |
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Date de début |
Date de début non ajustée du produit. |
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Date de maturité |
Date de maturité non ajustée du produit. |
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Sens |
Indique si la devise de base est achetée ou vendue au comptant. Remarque : Les champs Jambe devise de base et Jambe devise de cotation sont mis à jour selon le sens sélectionné. |
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Champ |
Description |
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Achat spot / Montant |
Montant contractuel en devise de base échangé au comptant. Remarque : Ce champ est mis à jour selon le sens sélectionné. |
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Vente spot / Montant |
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Vente à terme / Montant |
Montant futur en devise de base échangé à terme. Remarque : Ce champ est mis à jour selon le sens sélectionné. |
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Achat à terme / Montant |
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Champ |
Description |
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Mode de saisie de devise de cotation |
Mode d'échange de la devise de cotation. |
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Vente spot / Montant |
Montant ou taux contractuel dans la devise de cotation échangée au comptant contre la devise de base. Remarque : Ce champ est mis à jour selon le sens et le mode de saisie de la devise de cotation sélectionnés. |
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Vente spot / Taux de change |
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Achat spot / Montant |
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Achat spot / Taux de change |
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Achat à terme / Montant |
Montant ou taux futur dans la devise de cotation échangée à terme contre la devise de base. Remarque : Ce champ est mis à jour selon le sens et le mode de saisie de la devise de cotation sélectionnés. |
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Achat à terme / Taux de change |
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Vente à terme / Montant |
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Vente à terme / Taux de change |
- Cliquez sur OK pour créer le swap de change.
Le nouveau swap de change s'affiche dans le portefeuille brouillon.
