Créer un floor

Un floor de taux d'intérêt dans Fairways Dette est un instrument dérivé, avec lequel l'acheteur reçoit des paiements à la fin de chaque période, si le taux d'intérêt est inférieur au prix du strike convenu.

Les floors de taux d'intérêt peuvent être utilisés comme couvertures pour réduire le taux d'intérêt moyen de la dette totale.

 

Prérequis

 

Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.eu/.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.

 

Créer un floor
  1. Cliquez sur Ajouter produit > Produit dérivé > Floor.

DebtDerivatives_Transaction_Derivative_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Référence produit

Identifie le produit dans le portefeuille. La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte.

Référence externe

Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système.

Notionnel

Montant du notionnel du floor.

Devise

Devise du notionnel.

Partie

Entité du système impliquée dans le produit.

Contrepartie

Peut être interne (une entité du système) ou externe (une banque commerciale).

Transaction_FR.png

Champ

Description

Date de négociation

Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille.

Date de début

Date de début non ajustée du produit.

Date de maturité

Date de maturité non ajustée du produit.

Date de fin de la 1ère période

Date de la première échéance non ajustée (utile lorsque la première période est une période brisée).

Dates_FR.png

Champ

Description

Indice

Nom de l'indice utilisé pour calculer le taux variable.

Strike

Pourcentage du strike.

Base de taux

Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.

Indexation_FR.png

Champ

Description

Type d'amortissement

Mode d'amortissement.

DebtDerivatives_Transaction_Derivative_Cap_Amortization_FR.png

Champ

Description

Périodicité

Fréquence des échéances.

Ajustement du calcul des intérêts

Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt.

Ajustement des échéances

Mode d'ajustement pour l'échéance.

Période brisée

Définit si la dernière période doit être une période brisée courte ou longue lorsque qu'elle ne correspond pas à la périodicité sélectionnée :

  • Courte: L'échéance juste antérieure à la date de fin doit être respectée.
  • Longue : L'échéance juste antérieure à la date de fin est remplacée par le paiement se produisant à la date de fin.

Remarque : Si aucun type n'est sélectionné, la période brisée courte s'applique par défaut.

Payment_FR.png

  1. Activez Afficher les détails après validation pour ouvrir automatiquement le profil du nouveau floor une fois créé.
  2. Cliquez sur OK pour créer le floor.

Floor_Create_FR.png

Le nouveau floor s'affiche dans le portefeuille brouillon.

Floor_Created_FR.png

 

Ajustement

Les modes d'ajustement définit comment le système révise les dates en cas de jours fériés dans le calendrier.

Champ

Description

Non ajusté

Non révisée.

Jour ouvré précédent

Révisée au jour ouvré précédent.

Jour ouvré suivant

Révisée au jour ouvré suivant.

Jour ouvré précédent modifié

Révisée au jour ouvré précédent, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré suivant.

Jour ouvré suivant modifié

Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent.

Fin de mois (non ajustée)

Révisée au dernier jour du mois.

Fin de mois (jour ouvré précédent)

Révisée au dernier jour du mois, puis ajustée au jour ouvré précédent.

Jour ouvré suivant modifié (année)

Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient de la même année calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent.

 

 

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