Indicateurs de la dette

Nous révisions actuellement les indicateurs pour vous offrir une documentation plus détaillée. Veuillez visiter la section Indicateurs pour plus d'informations.

 

Indicateurs à date (spot)

Calculé à une date précise.

Charge constatée d'avance

Montant d'intérêts d'un produit à une date de marché particulière. Si les dates de marché et de paiement d'intérêts diffèrent, Fairways Dette calcule un montant pro-rata, en se basant sur le montant d'intérêts suivant.

Durée résiduelle moyenne

Moyenne de la durée résiduelle avant la réception des flux de trésorerie.

Pour un dérivé, la durée résiduelle moyenne est de 0.

Dans un portefeuille, la durée résiduelle moyenne est calculée avec la moyenne de chaque moyenne résiduelle, pondérée par le capital restant dû du produit.

 

Durée résiduelle moyenne initiale

Moyenne de la durée résiduelle avant la réception des flux de trésorerie à la date de début du produit.

Pour un dérivé, la durée résiduelle moyenne est de 0.

Dans un portefeuille, la durée résiduelle moyenne est calculée avec la moyenne de chaque moyenne résiduelle, pondérée par le capital restant dû du produit.

 

Montant annoncé

Montant annoncé au marché.

Applicable seulement aux obligations et aux certificats.

Montant soumis

Taux de réponse du marché.

Applicable seulement aux obligations et aux certificats.

Rentabilité

Taux de rendement des obligations.

Strike

Niveau du taux d'intérêts (en pourcentage) auquel le cap ou le floor devient actif.

 

Taux d'absorption

Ratio entre le montant du capital et le montant soumis.

Capital * 100 / Montant soumis

Taux de couverture

Ratio entre le montant soumis et le montant annoncé.

Montant soumis * 100 / Montant annoncé

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