Rapports à date
Encours notionnel (début de journée, devise du rapport)
Encours notionnel excluant le montant notionnel à la date de calcul. Pour un emprunt, la valeur est de 0.
Encours notionnel (fin de journée, devise du rapport)
Encours notionnel d'un dérivé ou d'un ensemble de dérivés, incluant toutes les modifications possibles du notionnel à la date de calcul. Pour un emprunt, la valeur est de 0.
Dans cet exemple, le 1er août 2020, nous pouvons voir une différence avant paiement (début de journée) et après paiement (fin de journée) pour le produit 0027.
Encours notionnel (fin de journée, devise d'origine)
Encours notionnel d'un dérivé ou d'un ensemble de dérivés, incluant toutes les modifications possibles du notionnel à la date de calcul, en devise d'origine. Pour un emprunt, la valeur est de 0.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises des produits 0027 et 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD/USD contre EUR).
Rapports périodiques / sur période
Encours notionnel (début de période, devise du rapport)
Encours notionnel en début du premier jour de la période, c'est-à-dire avant échéance.
Dans cet exemple, le produit 0094 n'a pas encore démarré à la date de début de la période.
Encours notionnel (début de période, devise d'origine)
Encours notionnel en début du premier jour de la période, c'est-à-dire avant échéance, dans les devises appliquées initialement aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises des produits 0027 et 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD et USD contre EUR).
Encours notionnel (fin de période, devise du rapport)
Encours notionnel en début de la dernière journée de la période, c'est-à-dire avant échéance.
Dans cet exemple :
- Le produit 0027 a été levé partiellement avant la date de fin de la période.
- Le produit 0052 est arrivé à maturité avant la date de fin de la période.
Encours notionnel (fin de période, devise d'origine)
Encours notionnel en début de la dernière journée de la période, c'est-à-dire avant échéance, en devise d'origine.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises des produits 0027 et 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD et USD contre EUR).
