Capital restant dû

Remarque : Le capital restant dû des dérivés est égal à 0.

 

Rapports à date

Capital restant dû (début de journée)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Excluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

 

Dans cet exemple, au 1er octobre 2020, le capital restant dû de 0135 avant échéance est de 12 000 000 EUR.

OutstandingBalance_DayStart_FR.png

Schedule_FR.png

 

Capital restant dû (début de journée, devise d'origine)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Excluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
  • Dans les devises appliquées initialement aux produits.

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).

OutstandingBalance_DayStart_CurrencyBase_FR.png

 

 

Capital restant dû (fin de journée)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Incluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

 

Dans cet exemple, au 1er octobre 2020, nous pouvons voir une différence avant l'échéance (début de journée) et après l'échéance (fin de journée).

OutstandingBalance_DayEnd_FR.png

Schedule_FR.png

 

Capital restant dû (fin de journée, devise d'origine)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Incluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
  • Dans les devises appliquées initialement aux produits.

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).

OutstandingBalance_DayEnd_CurrencyBase_FR.png

 

 

Capital restant dû (avec prime courue)

Montant agrégé des paiements du capital restants de l'obligation, en soustrayant la prime mais en ajoutant la prime courue :

  • Incluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

Capital restant dû (fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue

 

Dans cet exemple, au 19 octobre 2020, le capital restant dû avec prime de 0133 est de :

= Capital restant dû (fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue

= 9 000 000 - (-1 000 000) + (-105 119,08)

= 9 894 880,92 

OutstandingBalance_WithAccruedPremium_FR.png

 

 

Rapports périodiques / sur période

Capital restant dû (début de période, début de journée)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

 

Dans cet exemple, au 1er octobre 2020, le capital restant dû de 0135 avant échéance est de 12 000 000 EUR.

OutstandingBalance_PeriodStart_DayStart_FR.png

Schedule_FR.png

 

Capital restant dû (début de période, début de journée, devise d'origine)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
  • Dans les devises appliquées initialement aux produits.

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).

OutstandingBalance_PeriodStart_DayStart_CurrencyBase_FR.png

 

Capital restant dû (début de période, fin de journée)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Incluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

 

Dans cet exemple, au 1er octobre 2020, nous pouvons voir une différence avant l'échéance (début de journée) et après l'échéance (fin de journée).

OutstandingBalance_PeriodStart_DayEnd_FR.png

Schedule_FR.png

 

 

Capital restant dû (fin de période, début de journée)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de fin du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

 

Dans cet exemple, au 1er octobre 2020, le capital restant dû de 0135 avant échéance est de 12 000 000 EUR.

OutstandingBalance_PeriodEnd_FR.png

Schedule_FR.png

 

Capital restant dû (fin de période, début de journée, devise d'origine)

Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :

  • Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de fin du rapport.
  • Dans les devises appliquées initialement aux produits.

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).

OutstandingBalance_PeriodEnd_CurrencyBase_FR.png

 

 

Capital restant dû (avec prime courue, début de période, fin de journée)

Montant agrégé des paiements du capital restants de l'obligation, en soustrayant la prime mais en ajoutant la prime courue :

  • Incluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

Capital restant dû (début de période, fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (début de période)

 

Dans cet exemple, au 1er octobre 2020, le capital restant dû avec prime courue de 0133 est de :

= Capital restant dû (début de période, fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (début de période)

= 9 000 000 - (-1 000 000) + (-100 191,62)

= 9 899 808,38 

OutstandingBalance_WithAccruedPremium_PeriodStart_FR.png

 

Capital restant dû (avec prime courue, fin de période, début de journée)

Montant agrégé des paiements du capital restants de l'obligation, en soustrayant la prime mais en ajoutant la prime courue :

  • Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de fin du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

Capital restant dû (fin de période, début de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (fin de période)

 

Dans cet exemple, au 1er novembre 2020, le capital restant dû avec prime courue de 0133 est de :

= Capital restant dû (fin de période, début de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (fin de période)

= 9 000 000 - (-1 000 000) + (-108 677,80)

= 9 891 322,20

OutstandingBalance_WithAccruedPremium_PeriodEnd_FR.png

 

 

Capital restant dû (moyen)

Montant moyen des paiements du capital restants du produit :

  • Excluant la date de fin du rapport.
  • Dans la devise appliquée au rapport.

(Encours de période d'échéancier N * Nombre de jours de période d'échéancier N inclus dans la période du rapport) / Nombre de jours de la période du rapport

 

Dans cet exemple, du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, le capital restant dû moyen de 0135 avant échéance est de :

= (Encours de période d'échéancier N * Nombre de jours de période d'échéancier N inclus dans la période du rapport) / Nombre de jours de la période du rapport

= (12 000 000 * 30 + 11 000 000 * 30) / 60

= 11 500 000

OutstandingBalance_Average_FR.png

  • La période du 1er septembre - 1er octobre 2020 inclut 30 jours et son capital restant dû est de 12 000 000 EUR.
  • La période du 1er octobre - 1er novembre 2020 inclut 31 jours et son capital restant dû est de 11 000 000 EUR, mais le rapport se termine le 31 octobre 2020, excluant 1 jour sur les 31.

Schedule_FR.png

 

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