Remarque : Le capital restant dû des dérivés est égal à 0.
Rapports à date
Capital restant dû (début de journée)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Excluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, au 10 avril 2020, le capital restant dû de 0001 avant échéance est de 12 000 000 EUR.
- Le 10 avril 2021 est inclus dans la période 10 mars - 10 avril 2021.
- Le capital restant dû (encours) de la période 10 mars - 10 avril 2021 est de 12 000 000 EUR.
Dans cet exemple, au 11 avril 2020, le capital restant dû de 0001 avant échéance est de 11 000 000 EUR.
- Le 11 avril 2021 est inclus dans la période 10 avril - 10 mai 2021.
- Le capital restant dû (encours) de la période 10 avril - 10 mai 2021 est de 11 000 000 EUR.
Le calcul des locations en avance (échoir) est différent : le montant agrégé des paiements du capital restants du produit est basé sur la date de référence de la période suivante du produit.
Dans cet exemple, le 5 mai 2021, le capital restant dû de la location avant paiement est de 800 000 EUR.
- Le 5 mai 2021 est inclus dans la période du 5 avril - 5 mai 2021.
- Comme la location est en avance, nous considérons la période suivante, 5 mai - 5 juin 2021.
- Le capital restant dû de la période du 5 mai - 5 juin 2021 est de 800 000 EUR.
Capital restant dû (début de journée, devise d'origine)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Excluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
- Dans les devises appliquées initialement aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).
Capital restant dû (fin de journée)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Incluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, au 10 avril 2021, nous pouvons voir une différence avant l'échéance (début de journée) et après l'échéance (fin de journée).
Dans cet exemple, au 10 avril 2021, le capital restant dû de 0001 après échéance est de 11 000 000 EUR.
- Le 10 avril 2021 est inclus dans la période 10 avril - 10 mai 2021.
- Le capital restant dû (encours) de la période 10 avril - 10 mai 2021 est de 11 000 000 EUR.
Le calcul des locations en avance (échoir) est différent : le montant agrégé des paiements du capital restants du produit est basé sur la date de référence de la période suivante du produit.
Dans cet exemple, le 5 mai 2021, le capital restant dû de la location après paiement est de 700 000 EUR.
- Le 5 mai 2021 est inclus dans la période du 5 mai - 5 juin 2021.
- Comme la location est en avance, nous considérons la période suivante, 5 juin - 5 juillet 2021.
- Le capital restant dû de la période du 5 juin - 5 juillet 2021 est de 700 000 EUR.
Capital restant dû (fin de journée, devise d'origine)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Incluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
- Dans les devises appliquées initialement aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).
Capital restant dû (avec prime courue)
Montant agrégé des paiements du capital restants de l'obligation, en soustrayant la prime mais en ajoutant la prime courue :
- Incluant les flux de trésorerie du capital à la date du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Capital restant dû (fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue
Dans cet exemple, au 19 octobre 2020, le capital restant dû avec prime de 0133 est de :
= Capital restant dû (fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue
= 9 000 000 - (-1 000 000) + (-105 119,08)
= 9 894 880,92
Rapports périodiques / sur période
Capital restant dû (début de période, début de journée)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, au 10 avril 2021, le capital restant dû de 0001 avant échéance est de 12 000 000 EUR.
Dans cet exemple, au 11 avril 2020, le capital restant dû de 0001 avant échéance est de 11 000 000 EUR.
- Le 11 avril 2021 est inclus dans la période 10 avril - 10 mai 2021.
- Le capital restant dû (encours) de la période 10 avril - 10 mai 2021 est de 11 000 000 EUR.
Le calcul des locations en avance (échoir) est différent : le montant agrégé des paiements du capital restants du produit est basé sur la date de référence de la période suivante du produit.
Dans cet exemple, le 5 mai 2021, le capital restant dû de la location avant paiement est de 800 000 EUR.
- Le 5 mai 2021 est inclus dans la période du 5 avril - 5 mai 2021.
- Comme la location est en avance, nous considérons la période suivante, 5 mai - 5 juin 2021.
- Le capital restant dû de la période du 5 mai - 5 juin 2021 est de 800 000 EUR.
Capital restant dû (début de période, début de journée, devise d'origine)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
- Dans les devises appliquées initialement aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).
Capital restant dû (début de période, fin de journée)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Incluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, au 10 avril 2021, nous pouvons voir une différence avant l'échéance (début de journée) et après l'échéance (fin de journée).
Dans cet exemple, au 10 avril 2021, le capital restant dû de 0001 après échéance est de 11 000 000 EUR.
- Le 10 avril 2021 est inclus dans la période 10 avril - 10 mai 2021.
- Le capital restant dû (encours) de la période 10 avril - 10 mai 2021 est de 11 000 000 EUR.
Le calcul des locations en avance (échoir) est différent : le montant agrégé des paiements du capital restants du produit est basé sur la date de référence de la période suivante du produit.
Dans cet exemple, le 5 mai 2021, le capital restant dû de la location après paiement est de 700 000 EUR.
- Le 5 mai 2021 est inclus dans la période du 5 mai - 5 juin 2021.
- Comme la location est en avance, nous considérons la période suivante, 5 juin - 5 juillet 2021.
- Le capital restant dû de la période du 5 juin - 5 juillet 2021 est de 700 000 EUR.
Capital restant dû (fin de période, début de journée)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de fin du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, au 10 mai 2021, le capital restant dû de 0001 avant échéance est de 11 000 000 EUR.
Dans cet exemple, au 11 mai 2021, le capital restant dû de 0001 avant échéance est de 10 000 000 EUR.
- Le 11 mai 2021 est inclus dans la période 10 mai - 10 juin 2021.
- Le capital restant dû (encours) de la période 10 mai - 10 juin 2021 est de 10 000 000 EUR.
Le calcul des locations en avance (échoir) est différent : le montant agrégé des paiements du capital restants du produit est basé sur la date de référence de la période suivante du produit.
Dans cet exemple, le 5 juin 2021, le capital restant dû de la location avant paiement est de 700 000 EUR.
- Le 5 juin 2021 est inclus dans la période du 5 mai - 5 juin 2021.
- Comme la location est en avance, nous considérons la période suivante, 5 juin - 5 juillet 2021.
- Le capital restant dû de la période du 5 juin - 5 juillet 2021 est de 700 000 EUR.
Capital restant dû (fin de période, début de journée, devise d'origine)
Montant agrégé des paiements du capital restants du produit :
- Basé sur la date de référence de la période du produit, c'est-à-dire la date de fin de la période du produit.
- Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de fin du rapport.
- Dans les devises appliquées initialement aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0113 et de 0126 sont différentes de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).
Capital restant dû (avec prime courue, début de période, fin de journée)
Montant agrégé des paiements du capital restants de l'obligation, en soustrayant la prime mais en ajoutant la prime courue :
- Incluant les flux de trésorerie du capital à la date de début du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Capital restant dû (début de période, fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (début de période)
Dans cet exemple, au 1er octobre 2020, le capital restant dû avec prime courue de 0133 est de :
= Capital restant dû (début de période, fin de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (début de période)
= 9 000 000 - (-1 000 000) + (-100 191,62)
= 9 899 808,38
Capital restant dû (avec prime courue, fin de période, début de journée)
Montant agrégé des paiements du capital restants de l'obligation, en soustrayant la prime mais en ajoutant la prime courue :
- Excluant les flux de trésorerie du capital à la date de fin du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
Capital restant dû (fin de période, début de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (fin de période)
Dans cet exemple, au 1er novembre 2020, le capital restant dû avec prime courue de 0133 est de :
= Capital restant dû (fin de période, début de journée) - Prime + Prime d'obligation courue (fin de période)
= 9 000 000 - (-1 000 000) + (-108 677,80)
= 9 891 322,20
Capital restant dû (moyen)
Montant moyen des paiements du capital restants du produit :
- Excluant la date de fin du rapport.
- Dans la devise appliquée au rapport.
(Encours de période d'échéancier N * Nombre de jours de période d'échéancier N inclus dans la période du rapport) / Nombre de jours de la période du rapport
Dans cet exemple, du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, le capital restant dû moyen de 0135 avant échéance est de :
= (Encours de période d'échéancier N * Nombre de jours de période d'échéancier N inclus dans la période du rapport) / Nombre de jours de la période du rapport
= (12 000 000 * 30 + 11 000 000 * 30) / 60
= 11 500 000
- La période du 1er septembre - 1er octobre 2020 inclut 30 jours et son capital restant dû est de 12 000 000 EUR.
- La période du 1er octobre - 1er novembre 2020 inclut 31 jours et son capital restant dû est de 11 000 000 EUR, mais le rapport se termine le 31 octobre 2020, excluant 1 jour sur les 31.
