Rapports périodiques / sur période
Prime d'obligation courue sur période
Prix d'émission prorata :
Prime / Nombre de jours de la vie de l'obligation * Nombre de jours de la période du rapport
Par exemple, la prime courue de 0048 sur la période est :
= Prime / Nombre de jours de la vie de l'obligation * Nombre de jours de la période du rapport
= -100 000 / 366 * 183
= -50 000
- La durée de vie de l'obligation est de 366 jours, du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
- 274 jours séparent le 1er janvier et le 1er octobre 2020.
Prime d'obligation courue (début de période)
Prime courue de l'obligation en début de journée de la date de début de la période, dans la devise appliquée au rapport :
Prime / Nombre de jours de la vie de l'obligation * Nombre de jours entre la date de début de l'obligation et la date de début du rapport
Par exemple, la prime courue de 0048 en début de période est :
= Prime / Nombre de jours de la vie de l'obligation * Nombre de jours entre la date de début de l'obligation et la date de début du rapport
= -100 000,00 / 366 * 91
= -24 863,39
- La durée de vie de l'obligation est de 366 jours, du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
- 91 jours séparent le 1er janvier et le 1er avril 2020.
Prime d'obligation courue (fin de période)
Prime courue de l'obligation en début de journée de la date de fin de la période, dans la devise appliquée au rapport :
Prime / Nombre de jours de la vie de l'obligation * Nombre de jours entre la date de début de l'obligation et la date de fin du rapport
Par exemple, la prime courue de 0048 en fin de période est :
= Prime / Nombre de jours de la vie de l'obligation * Nombre de jours entre la date de début de l'obligation et la date de fin du rapport
= -100 000,00 / 366 * 274
= -74 863,39
- La durée de vie de l'obligation est de 366 jours, du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
- 274 jours séparent le 1er janvier et le 1er octobre 2020.