Créer une obligation

Une obligation est une dette émise par une partie sur le marché. Elle est complétée d'une note listant : le montant du capital, le taux d'intérêts, la date de remboursement, etc.

L'échéancier et le calcul des intérêts d'une obligation sont similaires à ceux d'un emprunt standard.

Dans Fairways Dette, la contrepartie de l'obligation est une contrepartie générique appelée MARKET.

 

Prérequis

 

Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.

 

Créer une obligation
  1. Cliquez sur Ajouter produit > Valeur mobilière > Obligation.

Portfolio_AddTransaction_Security_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Référence

Identifie le produit dans le portefeuille. 

Remarque : La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte.

Référence externe

Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système.

Type d'obligation

Type de l'obligation.

Capital

Montant du capital du produit.

Devise

Devise du capital.

Prix d'émission

Calcule la prime initiale de l'obligation. Un prix d'émission à 100% signifie qu'il n'y a pas eu de prime initiale.

Émetteur

Entité émettrice dans le système.

Agent émetteur et payeur

Un tiers, habituellement une banque commerciale, qui accepte les paiements d'un émetteur et qui distribue ensuite le montant aux détenteurs de l'obligation.

Indice de prix de consommation

Remarque : Ces champs sont seulement disponibles pour les obligations indexées à l'inflation.

Mesure la moyenne pondérée des prix des biens et services des ménages.

Indice de base

Transaction_FR.png

Champ

Description

Date de négociation

Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille.

Date de début

Date de début non ajustée du produit.

Date de fin

Date de fin non ajustée du produit.

Date de fin de la 1ère période

Date de la première échéance non ajustée (utile lorsque la première période est une période brisée).

Dates_FR.png

Champ

Description

Type d'amortissement

Mode d'amortissement.

Amortization_FR.png

Champ

Description

Indice

Nom de l'indice utilisé pour calculer le taux, par ex. FIXE pour un taux fixe.

Remarque : Le champ adjacent s'affiche selon l'indice sélectionné.

Taux d'intérêt

Taux fixe en pourcentage.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Taux d'intérêt initial

Taux initial de l'indice personnalisé.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Marge

Marge en pourcentage.

Remarque : Ce champ s'affiche selon l'indice sélectionné.

Base de taux

Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.

Intérêts capitalisés

Définit si l'intérêt doit être payé à l'échéance, ou ajouté au capital (et inclus dans le capital restant dû pour les périodes suivantes).

Indexation_FR.png

Champ

Description

Périodicité

Fréquence des échéances.

Ajustement du calcul d'intérêt

Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt.

Ajustement d'échéance

Mode d'ajustement pour l'échéance.

Dernière période brisée

Définit si la dernière période doit être une période brisée courte ou longue lorsque qu'elle ne correspond pas à la périodicité sélectionnée :

  • Courte: L'échéance juste antérieure à la date de fin doit être respectée.
  • Longue : L'échéance juste antérieure à la date de fin est remplacée par le paiement se produisant à la date de fin.

Remarque : Si aucun type n'est sélectionné, la période brisée courte s'applique par défaut.

Payment_FR.png

  1. Activez Afficher les détails après validation pour ouvrir automatiquement le profil du nouveau produit une fois créé.
  2. Cliquez sur OK pour créer l'obligation.

Bond_Create_FR.png

La nouvelle obligation s'affiche dans le portefeuille brouillon.

Bond_Created_FR.png

 

Ajustement

Les modes d'ajustement définit comment le système révise les dates en cas de jours fériés dans le calendrier.

Champ

Description

Non ajusté

Non révisée.

Jour ouvré précédent

Révisée au jour ouvré précédent.

Jour ouvré suivant

Révisée au jour ouvré suivant.

Jour ouvré précédent modifié

Révisée au jour ouvré précédent, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré suivant.

Jour ouvré suivant modifié

Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent.

Fin de mois (non ajustée)

Révisée au dernier jour du mois.

Fin de mois (jour ouvré précédent)

Révisée au dernier jour du mois, puis ajustée au jour ouvré précédent.

Jour ouvré suivant modifié (année)

Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient de la même année calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent.

 

Et après ?
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